三、判断题(本大题共15个小题，每小题1分，共15分。判断以下各小题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示)
1．资产之问的相关性越低，则风险分散化效果越好。（ ）
2．信用风险既存在于表内业务中，又存在于表外业务中，还存在于衍生产品交易中。（ ）
3．由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债项的经济资本直接相加得到 不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。（ ）
4．信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等几种类别的风险是相互独立、互不相关的。（ ）
5．敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素 变化的整体效应。（ ）
6．KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。（ ）
7．资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。（ ）
8．流动性偏好理论能很好地解释正向收益率曲线和反向收益率曲线。（ ）
9．在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行可以利用已有的内外部信息系统全面 收集客户及其关联方的授信记录。（ ）
10．投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本问题之一，也是金融经济学研究的核心问题。（ ）
11．信用价差增加表明贷款信用状况转好，减少则表明贷款信用状况恶化。（ ）
12．商业银行分析企业集团的关联交易时，首先应对关联方之间的交易是否属于正常交易进行判断。（ ）
13．中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》规定交易账户中的所有项目均应按照市场 价格计价。（ ）
14．商业银行应为操作风险造成的损失安排经济资本。（ ）
15．久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越小，对其流动性的影响也 越不明显。（ ）
