31、
X、y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.04，X的标准差为0.8，y的标准差为0.7，则其相关系数为（ ）。
A．
0.056
B．
0.062
C．
0.071
D．
0.085
32、
（ ）针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。
A．
流动性比率/指标法
B．
现金流分析法
C．
缺口分析法
D．
久期分析法
33、
某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（ ）。
A．
0.05
B．
0.1
C．
0.15
D．
0.2
34、
甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（ ）。
A．
风险补偿
B．
风险转移
C．
风险分散
D．
风险对冲
35、
（ ）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
A．
经济资本
B．
会计资本
C．
监管资本
D．
实收资本
36、
根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalC的技术文件中所披露的信息，（ ）对违约损失率的影响贡献度最高。
A．
清偿优先性等产品因素
B．
宏观经济环境因素
C．
行业性因素
D．
企业资本结构因素
37、
为加强商业银行的市场约束，规范商业银行的信息披露行为，有效维护存款人和相关利益人的合法权益，中国人民银行制定并发布了《商业银行信息披露暂行办法》，对于该法规的表述，不正确的是（ ）。
A．
商业银行披露信息应当遵守法律法规、国家统一的会计制度和中国人民银行的有关规定
B．
本办法规定为商业银行信息披露的最高要求
C．
本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行
D．
中国人民银行根据有关法律法规对商业银行的信息披露进行监督
38、
由于技术原因，商业银行无法提供更细致、有效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（ ）。
A．
国家风险
B．
市场风险
C．
操作风险
D．
战略风险
39、
违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（ ）年的数据。
A．
1
B．
3
C．
5
D．
2
40、
巴塞尔委员会认为，资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的（ ）。
A．
外部监管
B．
员工培训
C．
内部控制
D．
职责分工
