71、
下列关于Credit MetriCs模型的说法，不正确的是（ ）。
A．
基本原理是信用等级变化分析
B．
本质上是一个VaR模型
C．
从单一资产的角度来看待信用风险
D．
使用了信用工具边际风险贡献的概念
72、
交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（ ）。
A．
金融头寸
B．
金融工具
C．
商品头寸
D．
B和C
73、
组合贷款层面的行业风险属于（ ）。
A．
系统风险
B．
非系统风险
C．
特定风险
D．
宏观风险
74、
某银行2010年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2010年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间次级类贷款因回收减少了400亿元，则次级类贷款迁徙率为（ ）。
A．
25%
B．
50%
C．
75%
D．
100%
75、
在分析国家风险的方法中，（ ）是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以根据其重要性加以权数，然后进行比较、分析，评定分数。
A．
结构定性分析
B．
完全定性分析
C．
清单分析
D．
定量分析
76、
根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为（ ）个营业日。
A．
10
B．
20
C．
5
D．
17
77、
核心存款比率等于（ ）。
A．
核心存款/总资产
B．
核心存款/贷款总额
C．
贷款总额/核心存款
D．
贷款总额/总资产
78、
下列关于银行的风险管理组织的说法，不正确的是（ ）。
A．
风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策
B．
通常银行的最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则
C．
风险管理部门的核心职能是风险信息的收集、分析和报告
D．
风险管理部门具有较大的险管理策略执行权，以提供客观的风险规避策略
79、
商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（ ）。
A．
建立完善的公司治理结构
B．
建立完善的内部控制体制
C．
加强外部监管体制建设
D．
以上都不是
80、
假设借款人内部评级1年期违约概率为0．05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（ ）。
A．
0.05%
B．
0.04%
C．
0.03%
D．
0.020A
