71、
在商业银行的经营过程中，（ ）决定其风险承担能力。
A．资产规模和商业银行的风险管理水平
B．资本金规模和商业银行的盈利水平
C．资产规模和商业银行的盈利水平
D．资本金规模和商业银行的风险管理水平
72、
远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（ ）。
A．即期汇率
B．市场对汇率波动方向和幅度的估计
C．两种货币之间的利率差
D．期限
73、
假设资本要求（K）为2%，违约风险暴露（EAD）为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（ ）亿元。
A．12．5
B．10
C．2．5
D．1．25
74、
在商业银行投保前，不论是商业银行自身还是保险机构都要充分评估商业银行操作风险的（ ）三个方面，才能最终确定商业银行自担风险还是保险机构承保。
A．流动性、资产管理能力、资产质量
B．经营稳定性、风险的可测量性、财务承受能力
C．流动性、经营稳定性、风险管理能力
D．风险暴露程度、风险管理能力、财务承受能力
75、
用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少（ ）的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。
A．3年
B．4年
C．5年
D．6年
76、
（ ）必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。
A．监事会
B．高级管理层
C．股东大会
D．风险管理部门
77、
关于CreditRisk+模型的以下说法，不正确的是（ ）。
A．根据火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析
B．假定每笔贷款只有违约、不违约两种状态
C．认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
D．组合的损失分布随组合中贷款笔数的增加而更加接近正态分布
78、
一家银行的流动性问题可以从流动性的（ ）两方面来探讨。
A．安全和收益
B．供给和需求
C．贷款和存款
D．资产和负债
79、
下列计算公式中，错误的是（ ）。
A．市值敏感度=修正持续期缺口×1%/年
B．拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/（可疑类贷款+关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）
C．关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%
D．单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额×100%
80、
压力测试是为了衡量（ ）。
A．正常风险
B．极端情况的风险
C．风险价值
D．违约概率
