第31题
( )是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。
A．关键指标法
B．自我评估法
C．内部评估法
D．系统分析法
【正确答案】：B
[解析] 自我评估法是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。
第32题
下列各项不是产品设计缺陷表现的是( )。
A．提供的产品在业务管理框架方面不完善
B．提供的产品在权利义务结构方面不健全
C．提供的产品在风险管理要求方面不完善
D．提供的产品在服务消费者方面考虑不周到
【正确答案】：D
[解析] 产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在不完善、不健全等问题。
第33题
某银行2011年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2011年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为( )。
A．7%
B．8%
C．9.8%
D．9%
【正确答案】：C
[解析] 正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)×100%=900/(10000-800)×100%≈9.8%。
第34题
在风险预警方法中，( )不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律。
A．白色预警法
B．红色预警法
C．黑色预警法
D．蓝色预警法
【正确答案】：C
[解析] 红色预警法是一种将定性和定量分析相结合的预警方法，这种方法首先对影响预警指标的各种因素进行全面分析，在通过对不同时期的对比分析，最后结合风险分析专家的经验和自觉进行预警。黑色预警法不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律。蓝色预警法侧重定量分析，根据风险征兆等级预报整体风险的严重程度。
第35题
信用风险监管指标不包括( )。
A．不良资产率
B．不良贷款率
C．单一客户授信集中度
D．存贷款比率
【正确答案】：D
[解析] 存贷款比率是流动性比率，是流动性监管辅助指标。
第36题
某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是( )。
A．将该笔贷款期限延长半年
B．给予企业10%的利率优惠
C．允许企业贷款到期后一次性还本付息
D．要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品
【正确答案】：D
[解析] 根据《公司法》的规定，有限责任公司股东以其出资额为限承担责任，董事长作为公司股东，只以其出资额为限承担有限责任。
第37题
《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括( )。
A．高级计量法
B．标准法
C．基本指标法
D．内部评级法
【正确答案】：D
[解析] 《巴塞尔新资本协议》中操作风险经济资本计量方法有：基本指标法、标准法和高级计量法。
第38题
《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于( )。
A．2%
B．4%
C．6%
D．8%
【正确答案】：B
[解析] 《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于4%。
第39题
商业银行操作风险的特点是( )。
A．人为因素在引发操作风险的因素中占有直接的、重要的地位
B．操作风险事件发生频率很高，发生后造成的损失小
C．操作风险是银行经营中最重要的风险
D．操作风险内容较信用风险、市场风险简单
【正确答案】：A
[解析] 商业银行的操作风险是指在银行运营过程中，由于人员操作失误、系统故障、流程管理不当、外部事件等原因给银行带来损失的风险。操作的主体是人，所以人为因素是操作风险中最直接、最主要的。由于操作风险存在于日常运营之中，所以其发生频率很高，而损失大小要根据具体风险事件而定。银行经营中最重要的风险是信用风险。操作风险可以转化为市场风险、信用风险等其他风险，不能笼统地说操作风险内容更简单。
第40题
( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
A．马柯维茨提出的现代资产组合理论
B．夏普提出的CAPM模型
C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
D．罗斯提出套利定价理论
【正确答案】：B
[解析] CAPM模型是对风险和收益如何定价和度量的均衡理论，根本作用在于确认期望收益和风险之间的关系，揭示市场是否存在非正常收益，一个资产的预期回报率与衡量该资产风险的一个尺度——β值相联系。CAPM是诺贝尔经济学奖获得者威廉·夏普(William SharpE．)于1970年在他的著作《投资组合理论与资本市场》中提出的，称为华尔街的第一次数学革命的金融理论。
