81、巴塞尔委员会强调,银行应该将市场价格或模型参数定期进行精确性验证,称为验( )证。
A．价格独立
B．市场独立
C．模型独立
D．参数独立
82、( )是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响．
A．操作风险
B．国家风险
C．声誉风险
D．法律风险
83、以下哪一项不是信用评分模型?( )
A．线性概率模型
B．Probit模型
C．线性辨别模型
D．CreditMetrics模型
84、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是( )。
A．内部评级法
B．标准法
C．基本指标法
D．高级计量法
85、对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于( )业务。
A．信用担保
B．贷款
C．衍生品交易
D．同业交易
86、在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC=(某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本，这一指标代表( )。
A．风险调整资本回报率
B．风险调整资产回报率
C．资产风险回报率
D．风险资本回报率
87、在每个时间段内,将利率敏感性资产减去利率敏感性负债,再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价( )。
A．价值
B．缺口
C．头寸
D．敞口
88、CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?( )
A．信用等级
B．资产规模
C．盈利水平
D．还款意愿
89、使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总( )得出监管资本要求。
A．灾难性损失;预期损失
B．灾难性损失;非预期损失
C．预期损失;意外损失
D．预期损失;非预期损失
90、巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为( )
A．操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布
B．由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险
C．商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况
D．由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险
