51员工人均培训数量是众多操作风险关键指标的一项，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所做出的努力。如果漪业银行总培训费用增加，但人均培训费用下降，意味着（ ）
A. 部分员工没有受到应有的培训
B. 多数员工受到应有的培训
C. 员工培训效率上升
D. 员工培训效率下降
[正确答案]A
试题解析: 员工人均培训费用=年度员工培训费用/员工人数，如果漪业银行总培训费用增加，但人均培训费用下降，培训费用付了但是没有员工实际参加培训，在计算人均费用时采用实际有限的费用，因此本题只能选A，其他三项有点说不通
52下列关于风险迁徙类指标计算的说法，错误的是（ ）
A. 正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)／(期初正常类贷款-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100％
B. 期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
C. 次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额／(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额)×100％
D. 期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期来分类为可疑类的贷款余额
[正确答案]D
试题解析: D【解析】期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类和损失类的的贷款余额和，而不仅仅是在报告期末分类为可疑类的贷款余额。故D选项说法错误A、B、C选项是关于风险迁徙类指标计算的正确说法
53对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（ ）
A. 标准法
B. 基本指标法
C. 内部模型法
D. 高级计量法
[正确答案]C
试题解析: C【解析】与操作风险有关的三种汁算方法：基本指标法、标准法、高级计量法。故选C。
54某银行2011年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为（ ）
A. 1．33％
B. 2．33％
C. 3．00％
D. 3．67％
[正确答案]D
试题解析: D【解析】该银行不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)／各项贷款余额总额×l00=(400+10004+800)÷60000×100％≈3．67％。故选D
55测试过程中单项分值小计和总分分值不设小数，有小数时四舍五人。如果涉及到需要采取抽样测试确定评价结论的，应根据下列情况确定，其中表述错误的是（ ）
A. 如果在抽样范围内发现违规率在10％(含)以下的，该项评价得满分
B. 在10％～30％(含)之间的，可得该评价项目分值的30％
C. 在30％以上的，该项评价不得分
D. 在10％～30％(含)之间的，可得该评价项目分值的50％
[正确答案]B
试题解析: B【解析】若涉及需要采取抽样测试确定评价结论的，应根据具体情况确定：①如果在抽样范围内发现违规率在10％(含)以下的，评项评价得满分；②在10％～30％(含)之间的，可得评价项目分值的50％(而不是30％)；③在30％以上的，该项评价不得分
56某1年期零息债券的年收益率为l8．2％，假设债务人违约后回收率为200A，若l年期的无风险年收益率为4％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（ ）
A. 0．05
B. 0．10
C. 0．15
D. 0．20
[正确答案]C
试题解析: C【解析】KPMG风险中性定价模型的原理就是，零息国债的期望收益与该等级为8的债券的期望收益是相等的，即：P1(1+K1)+(1-P1)(1+K1)θ=1+i1，式中P1为期限l年的零息债券的非违约概率，等于1-该债券的违约概率；K，为零息债券承诺的利息，即零息债券年收益率；e为零息债券的回收率，等于l-违约损失率；i1为期限l年的零息国债的收益率。一般就是无风险收益率。把本题中的数值代入，K1=18．2％，i1=4％，θ=20％，求出P1，然后l-P1即我们所求答案
57国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少（ ）重新检查一次。
A. 一个月
B. 半年
C. 一年
D. 三年
[正确答案]C
试题解析: C【解析】国家风险限额是用来对某一国家的信用风险暴露进行管理的额度框架。国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次。
58下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是（ ）
A. 恐怖袭击
B. 监管规定
C. 声誉受损
D. 黑客攻击
[正确答案]C
试题解析: C【解析】C项声誉受损属于声誉风险。
59下列关于风险评级方法的说法，不正确的是（ ）
A. ROCA评级法又称母行支持度评估法
B. ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估
C. SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管
D. CAMELS评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系
[正确答案]A
试题解析: A【解析】风险评级的主要方法：(3)CAMELS评级。Capital equacy，asset quality，management，earnings nquidity,sensitivity to market risk资本充足率、资产质量、管理、盈利、流动性、市场风险敏感度；共分为5个级别，l级信用状况最好，5级最次。②其他方法。ROCA评级法，考虑到外资行的分行和代理行不是独立的法人，risk management；。operational contro1s；compliance；asset quality，风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量。 SOSA评级法，strength of support assessment，这个是指对外国银行进行有效经营和背景支持的评估，又称母行支持度评估法。
60下列关于信用风险监测的说法,正确的是（ ）
A. 信用风险监测是一个静态的过程
B. 信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析
C. 当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高
D. 信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况
[正确答案]D
试题解析: D【解析】本题考查对信用风险监测的理解。信用风险监测是一个动态、连续的过程，因此A不正确。信用风险监测要求根据风险的变化情况及时调整风除应对计划，还要求对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析，因此B不正确。当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献低，因此C不正确
