61、
下列指标计算公式中，不正确的是 ( )
A．不良贷款率=（次级类贷款十可疑类贷款十损失类贷款）／各项贷款×100%
B．不良贷款拨备覆盖率=（一般准备十专项准备十特种准备）／贷款余额
C．关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／（期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）×100%
D．预期损失率=预期损失／资产风险暴露×100%
62、
下列选项中，不属于方差—协方差的缺点的是( )。
A．方差—协方差法成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
B．方差—协方差法的正态假设受到质疑
C．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
D．不能预测突发事件的风险
63、
银行的内部资本充足评估包括资本规划、压力测试和 ( )
A．风险预测
B．风险评估
C．风险计量
D．风险报告
64、
一旦商业银行采用了( )，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。
A．标准法
B．基本指标法
C．高级计量法
D．流程分析法
65、
( )根据事先分析确定的检查范围和目标业务逐项进行检查，但是首要的目的是通过一定量的测试确定银行本身风险管理系统的可靠性。
A．规划监管行动
B．准备风险为本的风险检查
C．监管措施、效果评价和持续的非现场监测
D．实施风险为本的现场检查并确定评级
66、
小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。
A．25.0%
B．20.0%
C．21.0%
D．22.0%
67、
( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
D．市值重估价值
68、
下列降低风险的方法中，只能降低非系统性风险的是( )。
A．风险分散
B．风险对冲
C．风险规避
D．风险转移
69、
正态随机变量x的观测值落在距均值的距离为3倍标准差范围内的概率约为( )。
A．68%
B．95%
C．99%
D．50%
70、
下列选项中，( )是风险管理信息系统的核心要件之一。
A．数据源
B．数据流
C．数据仓库
D．数据分析
