51、
商业银行的风险管理模式不包括 ( )
A．资产风险管理模式
B．负债风险管理模式
C．综合风险管理模式
D．全面风险管理模式
52、
在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价( )。
A．风险暴露
B．缺口
C．头寸
D．敞口
53、
企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指( )。
A．风险价值
B．缺口
C．敏感性资产
D．敞口
54、
商业银行战略风险管理的最有效方法是( )。
A．经济资本配置
B．制定以风险为导向的战略规划
C．评估商业银行的愿景
D．预测战略实施方案中潜在的风险
55、
为了对未来一段时间的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来( )进行滚动规划。
A．一年或三年
B．一年或五年
C．三年或五年
D．五年或十年
56、
股票A的价格为38元/股，某投资者花638元购得股票A的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股40元的价格购买1股A股票。现知6个月后，股票A的价格上涨为50元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。
A．-1.8
B．0
C．3.2
D．10
57、
贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括( )。
A．分散风险
B．实现利益共享
C．实现资产多元化
D．增加收益
58、
商业银行财务比率中( )用来体现管理层管理和控制资产的能力。
A．盈利能力比率
B．效率比率
C．杠杆比率
D．流动比率
59、
关于客户评级/评分的验证，下列说法错误的是( )。
A．验证客户违约风险区分能力的常用方法有CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、贝叶斯错误率等
B．在验证客户违约风险区分能力时，参照国际最佳实践，AR值在0.5以上的评分模型方可投入使用
C．在验证违约概率预测准确性中，二项分布检验一般用来检验给定年份不同等级PD预测准确性；卡方分布检验一般用来检验给定年份某一等级PD预测正确性；正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级PD预测准确性
D．验证违约概率预测准确性的基本原理是运用统计学的假设检验，当实际违约发生情况超过给定阈值，则认为PD预测不准确
60、
( )简单地说就是：不做业务，不承担风险。
A．风险转移
B．风险规避
C．风险补偿
D．风险对冲
