61、
3l_根据ERM框架，三个维度按顺序分别是( )。
A．企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素
B．企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级
C．企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素
D．全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级
62、
下列各项中不属于风险处置纠正的内容的是( )。
A．风险纠正
B．风险防范
C．市场退出
D．风险救助
63、
从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。
A．前台交易
B．中台风险管理
C．柜台审核
D．后台清算
64、
下列关于国家风险的说法，正确的是( )。
A．国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险
B．在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险
C．在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失
D．国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围
65、
随机变量Y的概率分布表如下：
Y 1 4
P 60% 40%
随机变量Y的方差为( )。
A．2.76
B．2.16
C．4.06
D．4.68
66、
采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于( )。
A．前五年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
B．前五年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
C．前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
D．前三年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
67、
( )是金融机构进行会计核算的前提和基础，往往由各国财政管理部门具体制定标准。
A．固定资产
B．非流动资产
C．金融资产．
D．无形资产
68、
风险管理部门接收来自财务控制部门的( )数据，并且与来自前台业务部门的信息调整一致，双方合作确保风险系统中相应的( )信息是准确的，并且可以应用于事后检验的目的。
A．收益/损失、成本/收益
B．收益/损失、收益/损失
C．成本/损失、收益/损失
D．成本/利润、成本/收益
69、
假设某家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头200，欧元多头30，港币空头60，美元空头20，则累计总敞口头寸为 ( )
A．150
B．310
C．40
D．260
70、
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A．CreditMetrics模型
B．Credit Ponfolio view模型
C．Credit Risk+模型
D．Credit Monitor模型
