101、外汇敞口分析的特点包括( )。
A．忽略了各种汇率变动的相关性
B．清晰易懂
C．计算简便
D．敏感度高
E．难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险
102、
下列( )方法有助于商业银行在一定程度上化解利率上升可能造成的风险。
A．提供固定利率的住房按揭贷款
B．对优质资产进行资产证券化
C．降低固定利率的长期贷款比例
D．改行固定利率的大额可转让定期存单
E．将闲置资金购买固定收益证券
103、
流动性比率/指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一，下列常用的比率/指标表达式正确的是( )。
A．现金头寸指标=现金头寸/总资产
B．核心存款指标=核心存款/总资产
C．贷款与核心存款的比率=贷款总额/核心存款
D．大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)
E．现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产
104、
有效的战略风险管理应当( )。
A．制定切实可行的实施方案
B．定期采取从上至下的方式进行
C．体现在商业银行的日常风险管理活动中
D．使得在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低
E．全面评估商业银行的远景、短期目的以及长期目标
105、
商业银行常用的风险识别方法包括( )。
A．制作风险清单
B．资产财务状况分析法
C．情景分析法
D．分解分析法
E．失误树分析法
106、
影响违约损失率的因素包括( )
A．项目因素
B．公司因素
C．行业因素
D．地区因素
E．宏观经济周期因素
107、
商业银行的资本不包括 ( )
A．账面资本
B．经济资本
C．监管资本
D．实体资本
E．证券资本
108、
风险监管指标中的市场风险类指标，用来衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和市值敏感性比率。关于这类指标，下列描述有误的是( )。
A．累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与负债净额之比
B．累计外汇敞口头寸比率不得低于20%
C．累计外汇敞口头寸比率在条件成熟时将采用风险价值法(VaR方法)
D．市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年
E．市值敏感度比率监管指标值同相关政策一同出台
109、
商业银行进行流动性风险预警的内部预警信号包括
A．银行的资产质量 ( )
B．银行的盈利能力
C．第三方评级
D．银行发行的有价证券的市场表现
E．银行内部有关风险水平
110、
下列方法中，( )被应用于违约风险区分能力的验证。
A．CAP曲线与AR值
B．ROC曲线与A值
C．KS检验
D．二项分布检验
E．扩展的交通灯检验
