一、单项选择题
第1题: 投资者A期初以每股20元的价格购买某股票100股,半年后每股收到0.3元现金红利,同时卖出股票的价格是22元,则在此半年期内,投资者A在此股票上的百分比收益率为( )。
A、8.5%
B、11.5%
C、13.5%
D、15.5%
正确答案B,
第2题: 投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况,每种情况所对应的收益率和概率如表所示:(书第25页表1-1)
则1年后投资股票市场的预期收益率为:
A、10%
B、20%
C、30%
D、40%
正确答案A,
第3题: 假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1 000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=6年,负债加权久期为DL=4年。根据久期分析法,如果市场利率从3%上升到3.5%,则商业银行的流动性可能会()
A、增强
B、减弱
C、不增强也不减弱
D、先减弱后增强
正确答案B
第4题: 被称为“不做业务,不承担风险”的风险管理策略是( )。
A、风险分散
B、风险规避
C、风险转移
D、风险补偿
正确答案B
第5题: 在《新巴塞尔协议》中,市场约束是三大支柱之一。市场约束发挥作用的基础是( )。
A、信息披露
B、有效监管
C、自由市场机制
D、公平竞争
正确答案A
第6题: 商业银行风险管理大体经历了四种风险管理模式发展阶段,按时间先后排列是( )。
A、资产风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段
B、资产风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段
C、负债风险管理模式阶段、资产风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段,全面风险管理模式阶段
D、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、资产风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段
正确答案A,
第7题: 下列关于RAROC的描述,描述正确的是( )。
A、RAROC=(收益―非预期损失)/ 经济资本
B、RAROC=(收益―预期损失)/ 非预期损失
C、RAROC=(收益―非预期损失)/ 预期损失
D、RAROC= 收益 / 经济资本
正确答案B
第8题: 风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析,从而发现潜在的风险。这一识别风险的方法是( )。
A、资产财务状况分析法
B、分解分析法
C、失误树分析方法
D、制作风险清单
正确答案A
第9题: 下列关于商业银行现代风险管理理念的说法,不正确的是( )。
A、风险管理的目的就是在实现股东利益最大化的基础上消除风险
B、风险管理战略应纳入商业银行的整体战略并服务于业务发展
C、风险管理水平体现了商业银行的竞争能力
D、商业银行对不了解或无把握控制风险的业务,应采取审慎态度
正确答案A
第10题: 以下关于商业银行风险计量的说法错误的是( )。
A、风险计量是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础
B、准确的计量结果建立在卓越的风险模型基础之上
C、只有数据源真实、准确、充足,才能保证所开发的模型能够真实反映银行的风险状况
D、商业银行应尽可能的选用高级量化技术来更加精确的计量风险
正确答案D,
第11题: ( )是指通过风险模型计量后,可以为不同的风险管理业务目标所共享的数据。
A、内部数据
B、外部数据
C、中间计量数据
D、组合结果数据
正确答案C
第12题: ( )指交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。
A、名义价值
B、市场价值
C、公允价值
D、市值重估
正确答案C
第13题: 以下关于久期的说法最为恰当的是( )。
A、久期相当于按偿还金额加权后的平均偿还期
B、票面利息越高,久期越小
C、零息债券的久期与到期期限一致
D、以上说法都正确
正确答案D
第14题: 以下关于商业银行处理投诉和批评的说法错误的是( )。
A、银行应当将投诉看作是和客户沟通的“黄金机会”
B、投诉和批评有助于督促银行提高服务质量
C、在运营和发展过程中,银行遭遇投诉和批评是很正常的
D、大量投诉或批评事件预示银行即将出现声誉危机
正确答案D
第15题: 资本充足率压力测试中定期压力测试应该至少( )
A、一年两次
B、两年一次
C、一年一次
D、适时进行
正确答案C