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2015年银行业初级资格考试《风险管理》权威模拟题及答案

来源:233网校 2015-04-24 12:55:00

一、单项选择题 

1题: 投资者A期初以每股20元的价格购买某股票100股,半年后每股收到0.3元现金红利,同时卖出股票的价格是22元,则在此半年期内,投资者A在此股票上的百分比收益率为( )。 

A8.5% 

B11.5% 

C13.5% 

D15.5% 

正确答案B


2题: 投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况,每种情况所对应的收益率和概率如表所示:(书第25页表1-1

1年后投资股票市场的预期收益率为: 

A10% 

B20% 

C30% 

D40% 

正确答案A


3题: 假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A1 000亿元,负债L800亿元,资产久期为DA=6年,负债加权久期为DL=4年。根据久期分析法,如果市场利率从3%上升到3.5%,则商业银行的流动性可能会() 

A、增强 

B、减弱 

C、不增强也不减弱 

D、先减弱后增强 

正确答案


4题: 被称为不做业务,不承担风险的风险管理策略是( )。 

A、风险分散 

B、风险规避 

C、风险转移 

D、风险补偿 

正确答案


5题: 在《新巴塞尔协议》中,市场约束是三大支柱之一。市场约束发挥作用的基础是( ) 

A、信息披露 

B、有效监管 

C、自由市场机制 

D、公平竞争 

正确答案


6题: 商业银行风险管理大体经历了四种风险管理模式发展阶段,按时间先后排列是( )。 

A、资产风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段 

B、资产风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段 

C、负债风险管理模式阶段、资产风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段,全面风险管理模式阶段 

D、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、资产风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段 

正确答案A, 


7题: 下列关于RAROC的描述,描述正确的是( )。 

ARAROC=(收益非预期损失)经济资本 

BRAROC=(收益预期损失)非预期损失 

CRAROC=(收益非预期损失)预期损失 

DRAROC= 收益 / 经济资本 

正确答案


8题: 风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析,从而发现潜在的风险。这一识别风险的方法是( )。 

A、资产财务状况分析法 

B、分解分析法 

C、失误树分析方法 

D、制作风险清单 

正确答案


9题: 下列关于商业银行现代风险管理理念的说法,不正确的是( )。 

A、风险管理的目的就是在实现股东利益最大化的基础上消除风险 

B、风险管理战略应纳入商业银行的整体战略并服务于业务发展 

C、风险管理水平体现了商业银行的竞争能力 

D、商业银行对不了解或无把握控制风险的业务,应采取审慎态度 

正确答案


10题: 以下关于商业银行风险计量的说法错误的是( )。 

A、风险计量是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础 

B、准确的计量结果建立在卓越的风险模型基础之上 

C、只有数据源真实、准确、充足,才能保证所开发的模型能够真实反映银行的风险状况 

D、商业银行应尽可能的选用高级量化技术来更加精确的计量风险 

正确答案D, 


11题:  )是指通过风险模型计量后,可以为不同的风险管理业务目标所共享的数据。 

A、内部数据 

B、外部数据 

C、中间计量数据 

D、组合结果数据 

正确答案


12题:  )指交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。 

A、名义价值 

B、市场价值 

C、公允价值 

D、市值重估 

正确答案


13题: 以下关于久期的说法最为恰当的是( ) 

A、久期相当于按偿还金额加权后的平均偿还期 

B、票面利息越高,久期越小 

C、零息债券的久期与到期期限一致 

D、以上说法都正确 

正确答案


14题: 以下关于商业银行处理投诉和批评的说法错误的是( )。 

A、银行应当将投诉看作是和客户沟通的黄金机会” 

B、投诉和批评有助于督促银行提高服务质量 

C、在运营和发展过程中,银行遭遇投诉和批评是很正常的 

D、大量投诉或批评事件预示银行即将出现声誉危机 

正确答案


15题: 资本充足率压力测试中定期压力测试应该至少(  

A、一年两次 

B、两年一次 

C、一年一次 

D、适时进行 

正确答案

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