101、
缺口分析只是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法，是因为（ ）。
A．忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B．未考虑因利率环境改变而引起的支付时间的变化
C．未考虑利率变动对银行整体经济价值的影响
D．未能反映利率变动对非利息收入的影响
E．未考虑重新定价风险
102、
风险监管核心指标主要包括（ ）。’
A．风险暴露
B．风险保留
C．风险水平
D．风险迁徙
E．风险抵补
103、
下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有（ ）。
A．交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸
B．商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应的明确本行交易账户包括的金融工具
C．纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略
D．向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户
E．一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户
104、
健全我国商业银行内部控制体系包括以下哪些内容?（ ）
A．强化内控意识，树立内控优先的理念
B．完善激励约束机制
C．强化责任追究机制
D．健全信息管理系统
E．强化评估和反馈制度
105、
下列关于久期的说法，正确的有（ ）。
A．久期也称持续期
B．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C．久期的数学公式为△P=-P×D×Ay／y
D．久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
E．某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商
106、
按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（ ）。
A．市场上的投资者都是理性的
B．市场上的投资者是风险中性的
C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D．无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
E．理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
107、
风险调整的资本收益率的作用为（ ）。
A．在单笔业务层面，为银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据
B．在资产组合层面上，商业银行可以为效益更好的业务配置更多的资源
C．在商业银行总体层面上．RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等
D．为商业银行提供融资
E．吸收和消化损失
108、
国别风险的主要类型包括（ ）。
A．主权风险
B．传染风险
C．货币风险
D．宏观经济风险
E．转移风险
109、
商业银行风险管理部门的主要职责有（ ）。
A．监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B．在限额违规的情况下要及时向风险管理委员会报告
C．负责核准复杂金融产品的定价模型
D．协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估算
E．全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用
110、
下列企业行为中，哪些不属于商业银行必须考虑的财务风险?（ ）
A．某企业用人不善，结果会计卷走了数额巨大的公司钱财
B．某企业在交易过程中多采用现金交易，很少开具发票
C．某企业经不起原材料和产品价格的波动
D．某企业在面临经营效益下降的时候…现逃债现象
E．某企业自有资金匮乏’
