二、多项选择题
(1) :A,B,C,D,E
违约责任的承担形式有：违约金责任、赔偿损失、强制履行、定金责任、采取补救措施等。
(2) :C,D,E
商业银行识别风险常用的方法有：制作风险清单、专家调查列举法、资产财务状况分析法、情景分析法、分解分析法和失误树分析法。
(3) :B,C,D
由于各国金融监督体制不一样，所以监督商业银行的主体也不同，具体有：中央银行、财政部门、证券监督管理部门。
(4) :A,C
长期金融工具主要是指资本市场金融工具，其期限都在1年以上。股票、债券都属于资本市场金融工具。商业票据、可转让大额存单、回购协议都属于短期金融工具。企业债券和股票都属于直接金融工具。
(5) :C,D,E
信用风险评分模型有：线性概率模型、1ogit模型、Probit模型和线性辨别模型。其中，线性概率模型、Probit模型和线性辨别模型应用最广泛。
(6) :A,B,D
二项式分布检验是对违约概率预测准确性进行检验的方法；CP模型是国家风险主权评级的模型。
(7) :A,C,E
Shibor报出的利率是单利、无担保和批发性的利率。
(8) :A,B,C,E
蒙特卡洛模拟法又称随机模拟法，当系统中各个单元的可靠性特征量已知，但系统的可靠性过于复杂，难以建立可靠性预计的精确数学模型或模型太复杂而不便应用则可用随机模拟法近似计算出系统可靠性的预计值。蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍有一定的假设，存在一定的模型风险。
(9) :A,B,C,D,E
高级计量法具体标准有：资格要求、定性标准、定量标准、内部数据和外部数据要求等。五个选项均是相关内容的正确说法。
(10) :A,B,C,D,E
一般而言，期权赋予其持有者买入、卖出或以某种方式改变某一金融工具或金融合同的现金流量的权利，而非义务。期权可以是单独的金融工具，如场内(交易所)交易期权和场外期权合同，也可以隐含于其他的标准化金融工具之中，如债券或存款的提前兑付条款、贷款的提前偿还等等。一般而言，期权和期权性条款都是在对买方有利而对卖方不利时执行，因此，此类期权性工具因具有不对称的支付特征而会给卖方带来风险。
(11) :A,B,C,E
选项A、B、C、E都是流动性风险会加大的信号。选项D中的债券买卖差价减小不是预警，是一个安全信号。
(12) :A,B,C,D
《巴塞尔新资本协议》不是我国银行监督领域依托的法律。
(13) :A,D
关注资产价值可能遭受的绝对损失，采用零值VaR；关注资产价值偏离均值的相对损失，采用均值VaR。
(14) :A,B,C,E
外汇远期的买卖是一种期权买卖行为，不是商业银行从事的银行账户中的外币业务活动。(15) :A,B,C,D,E
除题中五个选项所述内容外，记入交易账户的头寸还要评估市场变量的质量和可获得性、市场交易规模、交易头寸规模等。
(16) :A,B,C,D,E
不良贷款分析报告不仅包括题中五个选项的内容，还包括对不良贷款的变化趋势进行预测等。
(17) :A,C,D,E
市场利率是随市场规律自由变动的利率，是由资金市场的供求决定的，不会受到中国人民银行的控制。
(18) :A,B,C,D,E
资本充足率的信息披露应主要包括以下几个方面的内容：风险管理目标和政策、并表范围、资本规模、资本充足率水平、信用风险和市场风险。
(19) :D,E
对商业银行流动性影响较大的是大额存款人，选项A、B、C都是小额存款人。
(20) :A,B,C,D
商业银行的内部控制包括：内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施信息交流与反馈、监督评价与纠正等。
(21) :A,B,C,D
商业银行以同业拆借、发行票据作为资金的主要来源，在不利情况下会丧失流动性。
(22) :B,D,E
银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对其造成的潜在损失，如在利率、汇率、股票价格等单一市场风险要素发生剧烈变动的情况下，银行可能遭受的损失。压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。
(23) :B,C
提取存款买房造成流动性风险，无力偿还贷款造成信用风险，故选项B、C正确。
(24) :A,D
1年期票据是货币工具，公开市场也是货币市场。同时1年期的期限使得其具有期货性质，故属于期货市场。
(25) :B,C,D
选项A、E属于经营绩效类指标。
(26) :A,B,C,D,E
有效的声誉风险管理体系应'-3重点强调以下内容：①明确商业银行的战略愿景和价值理念；②有明确记载的声誉风险管理政策和流程；③深入理解不同利益持有者对自身的期望值；④培养开放、互信、互助的机构文化；⑤建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警；⑥努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正；⑦建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现；⑧利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户；⑨建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求；⑩有明确记载的危机处理/决策流程。
(27) :A,B
中介指标一般有利率、货币供应量、超额准备金和基础货币等。根据这些指标对货币政策工具反应的先后和作用于最终目标的过程，又可分为两类：一类是近期指标，即中央银行对它的控制力较强，但离货币政策的最终目标较远；另一类是远期指标，即中央银行对它的控制力较弱，但离政策目标较近，主要有货币供应量和利率。
(28) :B,C,D
巴塞尔委员会提出，为了使商业银行具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足以下条件：拥有完整且确实可行的操作风险管理系统；拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法；董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构。
(29) :A,B,C,D,E
对大多数银行来说，信用风险几乎存在于银行的所有业务中。
(30) :A,B,C,E
经营管理的合规性和合规部门工作情况属于内部审计部门的职责。法律/合规部门主要承担的职责包括：协助制定法律政策；适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求；开展法律培训和教育项目；关注、正确理解法律/合规/监管部门要求以及最新发展；为高级管理层提供建议，参与商业银行的组织架构和业务流程再造。
(31) :A,B,C,D
商业银行管理流程包括：风险识别、风险计量、风险监测/报告、风险控制/缓释等。
(32) :A,B,C
区域风险预警主要包括：有关区域经济的政策法规发生重大变化；区域经营环境出现恶化；区域商业银行分支机构内部出现风险因素。国家有关产业政策发生变化是产业政策问题；产品出口的国家的贸易限制政策是贸易政策问题。
(33) :A,B,C,D
商业银行风险的特征包括：不确定性、损益性、可能性和扩散性。
(34) :A,B,C,D,E
除题中五个选项外，声誉危机管理规划的内容还包括：提高解决问题的能力、提高发言人的沟通技能等。
(35) :A,B,C,D,E
五个选项均可以避免该国的金融动荡给银行带来的损失。
(36) :D,E
CAME1S这六个英文大写字母分别代表六项标准，C是资本充足率，A是资产质量，M是管理质量，E是盈利，1是流动性，S是对市场风险的敏感性。该体系评分为1～5，如果银行综合评分在2以下，说明该银行运营质量极佳，如果大于3，就需要主管部门警惕。
(37) :C,D,E
未授权交易保险主要承保未报告交易、未经授权交易及超限额交易引起的直接财务损失。
(38) :A,B,C,D,E
选项A、B、C均可以弥补现金流量不足；选项D是紧急求救措施；选项E有利于树立积极的公众形象，防止危机恶化。
(39) :C,D,E
使银行丧失流动性主要在于两个方面：①银行自身经营管理出现问题导致流动性受损，如经营管理失当、衍生品交易中遭受巨额损失；②公众对银行体系失去信心从而出现挤兑导致银行的无法应对，如公众对银行体系失去信心。
(40) :A,B,C,D
一般而言，有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践包括：①强化声誉风险管理培训；②确保实现承诺；③确保及时处理投诉和批评；④从投诉和批评中积累早期预警经验；⑤尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致；⑥增强对客户/公众的透明度；⑦将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层面；⑧保持与媒体的良好接触；⑨制定危机管理规划。
