31.历史模拟法计算VaR值时,存在的缺陷不包括( )。
A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量.将低估突发性的收益率波动
B.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时.工作量十分繁重
C.无法度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础.对数据的依赖性强
32.下列行业财务风险分析指标中,越低越好的是( )。
A.行业净资产收益率
B.行业盈亏系数
C.行业资本积累率
D.行业产品产销率
33.A公司2010年销售收入为2000万元.销售成本为l 800厅元。2010年期初应收账款 总额为240万元.2010年期末应收账款总额为l60万元.则该公司2010年应收账款周转天数为( )天。
A.100
B.125
C.288
D.36
34.( )不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
C.建立强大的、动态的风险管理系统,有能力提供风险事件的早期预警
D.实现银行利润的最大化
35.商业银行向一家风险权重为50%的公司提供了100万元的贷款.为了满足资本充足率的要求,该银行为此贷款所需持有的资本应至少为( )万元。
A.1
B.2
C.4
D.8
36.影响商业银行违约损失率的因素有很多,借款企业资本结构属于( )。
A.项目因素
B.公司因素
C.行业因素
D.宏观经济周期因素
37.下列关于国别风险的说法不正确的是( )。
A.国别风险可以分为政治风险、经济风险和社会风险
B.国际金融危机属于经济风险
C.国别风险超出了债权人的控制范围
D.国别风险在同一国家范围也会存在
38.专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素:与借款人有关的因素、与市场有关的 因素,以下不属于与市场有关的因素的是( )。
A.收益波动性
B.利率水平
C.经济周期
D.宏观经济政策
39.外债总额与国民生产总值之比的一般限度是( )。
A.15%~20%
B.20%~25%
C.25%~30%
D.30%~35%
40.商业银行在实施内部市场风险管理时,计算经济资本的公式为( )。
A.市场风险经济资本=乘数因子×VaR
B.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/Vail
D.市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)