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2015年银行业初级资格考试《风险管理》全真模拟预测试卷(六)

来源:233网校 2015-10-19 10:05:00
导读:直播推荐:2015年10月25日晚19:30-21:00,陈小莉老师免费在线直播2015年下半年银行业初级资格考试《个人理财》考前预测,小伙伴们不见不散哦~>>点击进入直播入口

 81.在信用风险组合管理模型中,违约模型的重要输入参数不包括(  )

A.贷款金额

B.回收率

C.回收率的波动性

D.贷款违约风险之间的相关性

82.内部控制评价主要包括(  )

A.过程评价和目标评价

B.结果评价和目标评价

C.过程评价和结果评价

D.过程评价和方法评价

83.目前对操作风险进行评估的主要要素不包括(  )

A.内部操作风险损失数据

B.外部数据

C.商业银行业务环境

D.贷款人信用记录

84.信用风险监管指标不包括(  )

A.不良资产率

B.不良贷款率

C.单一客户授信集中度

D.存贷款比例

85.商业银行内部风险的估计,一般不包括(  )

A.违约概率

B.实际损失

C.违约损失率

D.违约风险暴露

86.使用内部或外部数据的银行,必须证明自己的估计代表了(  )

A.目前的情况

B.长期的经验

C.行业间的平均水平

D.同行业的最高水平

87.根据不同的管理需要和本质特性。银行资本不包括(  )

A.账面资本

B.经济资本

C.监管资本

D.实体资本

88.商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系,报告不包括(  )

A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标

B.评估外部环境对资本水平的影响

C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险

D.评估总体风险状况

89.下列关于外汇远期合约的表述,不正确的是(  )

A.外汇远期合约可以实物交割.也可以现金结算

B.外汇远期合约根据外汇未来的利率定价

C.本币升值.如果没有超过远期价格的话外币的多方仍然盈利

D.外汇远期合约到期的结算金额取决于汇率的变化

90(  )是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。

A.准确性检验

B.敏感性分析

C.误差分析

D.有效性检验

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