快速通关方式：“考前预测+模考+大数据全真题库”，直击核心考点和常考点，精选高含金量考题，72小时快速通关！>>点击查看
考试时间：120分钟
一、单项选择题(本大题共90个小题，每小题0．5分，共45分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)
1．商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（ ）。
A．资产流动性风险
B．负债流动性风险
C．流动性过剩
D．以上都不对
2．信用风险监测是（ ）。
A．一个连续、动态的过程
B．跟踪已识别风险的发展变化情况
C．根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别分析
D．以上都正确
3．下列不属于经营绩效类指标的是（ ）。
A．总资产净回报率
B．资本充足率
C．股本净回报率
D．成本收人比
4．就信息披露的目的来说，从银行自身的角度来看，其表述有误的是（ ）。
A．有效的信息披露机制促使银行更为有效且合理地分配资金和控制风险
B．保持充足的资金水平
C．提升银行自身资本管理和风险管理水平
D．提高了银行信息的透明度，有利于利益相关方作出决策并保障他们的利益
5．商业银行最高风险管理、决策机构是（ ）。
A．董事会
B．监事会
C．风险管理部门
D．财务控制部门
6．投资者A期初以每股20元的价格购买某种股票100股，半年后每股收到0．3元现金红利，同时卖出股票的价格是22元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益为（ ）。
A．10．5%
B．11%
C．11．5%
D．12%
7．“风险热点”，表明该头寸（ ）投资组合的风险。
A．增加了
B．减少了
C．不影响
D．不确定
8．战略风险属于一种（ ）。
A．长期的潜在的风险
B．短期的风险
C．显性的风险
D．以上都不对
9．（ ）是指商业银行能够以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。
A．资产流动性
B．负债流动性
C．资本流动性
D．贷款流动性
10．下列操作风险损失数据收集的步骤按时间顺序排列正确的是（ ）。
(1)损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性
(2)操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报
(3)操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性作出最后审查
(4)损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息
(5)损失事件发生部门向本部门或机构的操作风险管理人员提交损失数据信息
A．(1)(2)(3)(4)(5)
B．(4)(1)(5)(3)(2)
C．(4)(2)(3)(1)(5)
D．(1)(5)(3)(4)(2)
11．下列关于资本的说法，正确的是（ ）。
A．经济资本也就是账面资本
B．会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
C．经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
D．监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本
12．以下关于商业银行风险评估的说法有误的是（ ）。
A．对全面风险管理框架的评估是风险评估的主要内容之一
B．对实质性风险进行评估是风险评估的主要内容之一
C．国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法
D．银行的内部资本充足评估包括风险评估和资本规划两部分内容
13．下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。
A．总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
B．累计总敞口头寸等于所有外币的多头头寸的总和
C．净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
D．短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
14．“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是（ ）。
A．风险分散
B．风险对冲
C．风险转移
D．风险补偿
15．商业银行战略风险管理的基本假设不包括（ ）。
A．准确预测未来风险事件的可能性是存在的
B．预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C．如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
D．商业银行是持续经营的
16．在正常市场条件下，市场风险报告通常（ ）向高级管理层报告一次。
A．每天
B．每周
C．每月
D．每季度
17．如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下，A企业固定利率融资成本是10%，浮动利率融资成本是LIBOR+2%；8企业固定利率融资成本是8%，浮动利率融资成本是LIBOR+1%。双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本?（ ）
A．1%
B．2%
C．4%
D．5%
18．某银行2008年初次级类贷款余额为l 000亿元，其中在2006年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期问因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为（ ）。
A．20．0%
B．60%
C．75．0%
D．100．0%
E．声誉风险
19．缺口分析和久期分析采用的都是（ ）敏感性分析方法。
A．利率
B．汇率
C．股票价格
D．商品价格
20．下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是（ ）。
A．保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具
B．对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释
C．目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险
D．商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险
21．CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（ ）表示。
A．信用等级
B．资产规模
C．盈利水平
D．还款意愿
22．风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ ）的基本规律。
A．高风险低收益、低风险高收益8．高风险高收益、低风险低收益
C．高风险高收益、低风险高收益
D．低风险低收益、高风险低收益
23．某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4%，2008年初所有者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为（ ）。
A．3．o0%
B．3．11%
C．3．33%
D．3．58%
24．在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0．8，则该客户最高债务承受额为（ ）亿元。
A．2．5
B．0．8
C．2．0
D．1．6
25．《巴塞尔新资本协议》通过降低（ ）要求，鼓励商业银行采用（ ）技术。
A．监管资本，高级风险量化
B．经济资本，高级风险量化
C．会计资本，风险定性分析
D．注册资本，风险定性分析
26．下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（ ）。
A．如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
B．随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大
C．随着执行价格的上升，买方期权的价值减小
D．买方期权持有者的最大损失是零
27．商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险，商业银行这样做的理论基础是（ ）。
A．投资组合理论
B．期权定价理论
C．利率平价理论
D．无风险套利理论
28．如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于（ ）亿元。
A．400
B．300
C．200
D．-l00
29．假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（ ）亿元。
A．12．5
B．10
C．2．5
D．1．25
30．下列关于交易账户的说法，不正确的是（ ）。
A．交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸
B．记人交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
C．银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合
D．为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸
