31．项目融资属于产品线中的（ ）
A．商业银行业务
B．交易和销售
C．零售银行业务
D．公司金融
32．风险识别方法中常用的情景分析法是指（ ）
A．将可能面临的风险逐一列蹦，并根据不同的标准进行分类
B．通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失
C．通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最健的风险管理方案
D．风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险
33．某中小型企业向银行借款以扩大生产，并请附近一家学校为其担保，该学校（ ）
A．资产达到一定规模即可提供担保
B．不能提供担保
C．可以有条件地提供担保
D．经上级主管部门的批准可以提供担保
34．影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（ ）
A．项目因素
B．公司因素
C．行业因素
D．宏观经济因素
35．内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计（ ）
A．每一等级客户的违约概率
B．每一等级债项的违约概率
C．既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率
D．以上都不对
36．在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（ ）一般不具有实质性意义。
A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
D．市值重估价值
37．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）
A．方差协方差法和历史模拟法
B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法
D．方差协方差法、历史模拟法裥蒙特卡洛模拟法
38．下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（ ）
A．流动性比率和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
B．核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标
C．流动性缺口率属于商业银行流动性监管核心指标
D．计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算
39．自我评估法是目前（ ）的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
A．操作风险识别与评估
B．操作风险监控与评估
C．操作风险识别与监控
D．操作风险计量与监控
40．下列（ ）不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。
A．明确商业银行的战略愿景和价值理念
B．深入理解不同利益持有者对自身的期望值
C．建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
D．实现银行利润的最大化
41．根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价，但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（ ）
A．持有到期的投资
B．持有待售类资产
C．贷款
D．应收款
42．不良贷款拨备覆盖率的计算公式为：（ ）
A．(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款)
B．(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)
C．(一般准备+专项准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)
D．(一般准备+专项准备)/(次级类贷款+可疑类贷款)
43．（ ）是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。
A．资产流动性
B．负债流动性
C．资本流动性
D．贷款流动性
44．影响期权价值的主要因素不包括（ ）
A．标的资产的市场价格和期权的执行价格
B．期权的到期期权
C．外汇汇率的波动
D．即期市场价格的变化
45．某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2005—2010年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2011年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期集聚、恶化的综合作用结果。
A．声誉风险、市场风险和操作风险
B．信用风险、市场风险和战略风险
C．市场风险、战略风险和操作风险
D．信用风险、声誉风险和战略风险
46．银行一般采用定性和定量相结合的方法评估操作风险。定量分析主要基于对（ ）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的（ ）和影响程度做出评估。
A．内部操作风险损失，发生频率
B．风险管理风险损失，发生环节
C．内部控制风险损失，发生环节
D．合规管理风险损失，发生时间
47．经济资本主要用于规避银行的（ ）
A．非预期损失
B．预期损失
C．大规模损失
D．普通性损失
48．某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ）
A．1．33％
B．1．74％
C．2．o0％
D．3．08％
49．广义的操作风险定义认为，除（ ）以外的所有风险均可视为操作风险。
A．市场风险
B．法律风险
C．信用风险
D．市场风险和信用风险
50．某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当（ ）以规避利率风险。
A．资产A不做利率互换，资产B做利率互换
B．资产A做利率互换，资产B不做利率互换
C．资产A、B都不做利率互换
D．资产A、B都做利率互换
51．缺口分析和久期分析采用的都是（ ）敏感性分析方法。
A．利率
B．汇率
C．股票价格
D．商品价格
52．对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（ ）A．标准法
B．基本指标法
C．内部模型法
D．高级计量法
53．如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为（ ）
A．平价期权
B．价内期权
C．价外期权
D．买方期权
54．某商业银行发放一笔100万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该银行以标准法计量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为（ ）
A．100％
B．75％
C．65％
D．35％
55．下列关于客户评级与债项评级的说法，正确的是（ ）
A．在某一时点，同一债务人可能有不同的客户评级
B．在某一时点，同一债务人的不同，交易可能会有不同的债项评级
C．客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
D．债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
56．下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。
A．风险分散
B．风险转移
C．风险对冲
D．风险规避
57．下列关于风险分类的说法，不正确的是（ ）
A．按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
B．按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C．按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
D．按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
58．商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（ ）
A．限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的，在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露
B．在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债
C．限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖
D．商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的源有授信和准备发放的新授信一并加以考虑
59．以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是（ ）
A．在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B．市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值
C．与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D．在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值
60．巴塞尔委员会认为控制内部风险的最好办法是（ ）
A．资本约束
B．内部控制
C．外部监督
D．以上都不是
