31．全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（ ）
A．企业的资产规模
B．企业的目标
C．全面风险管理要素
D．企业的各个层级
32．商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?（ ）
A．选定某一种方法，便一以贯之地采用
B．流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法
C．商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况
D．以上都不对
33．甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请（ ）
A．合理，可以用利润来偿还贷款
B．合理，可以给银行带来利息收入
C．不合理，因为短期贷款不能用于长期投资
D．不合理，会产生新的费用，导致利润率F降
34．下列关于久期分析的说法．错误的是（ ）
A．久期分析是衡量利率变动时经济价值影响的唯一方法
B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
35．资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。
A．大于
B．小于
C．等于
D．无关
36．衍生产品的（ ）对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。
A．衍生作用
B．杠杆作用
C．预期外汇买卖
D．即期外汇买卖
37．商业银行风险管理的流程是（ ）
A．风险控制一风险识别一风险监测一风险计量
B．风险识别一风险控制一风险监测一风险计量
C．风险识别一风险计量一风险监测一风险控制
D．风险控制一风险识别一风险计量一风险监测
38．商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。商业银行这样做的理论基础是（ ）
A．投资组合理论
B．期权定价理论
C．利率平价理论
D．无风险套利理论
39．一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（ ）
A．重新定价风险
B．收益率曲线风险
C．基准风险
D．期限错配风险
40．下列关于市值重估的说法，不正确的是（ ）
A．商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B．按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值C．商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
D．商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
41．甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（ ）A．风险补偿
B．风险转移
C．风险分散
D．风险对冲
42．操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括（ ）
A．由内而外、自上而下和从已知到未知
B．由表及里、自下而上和从已知到未知
C．由内而外、自下而上和从已知到未知
D．由表及里、自上而下和从已知到未知
43．操作风险评估和控制的内部环境因素不包括（ ）
A．公司治理结构
B．合规文化
C．信息系统建设
D．外部控制体系
44．下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（ ）
A．努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系
B．声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用
C．保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理
D．声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值
45．根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（ ）
A．操作风险
B．战略风险
C．国家风险
D．信用风险
46．我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（ ），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（ ）
A．75％，25％
B．75％，15：％
C．50％，l5％
D．50％，25％
47．下列关于风险文化的表述，正确的是（ ）
A．风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成
B．制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素
C．风险管理的目标是消除风险并获取最大收益
D．风险文化和企业文化是两个不同的范畴
48．（ ）是最具流动性的资产。
A．现金
B．票据
C．股票
D．贷款
49．下列（ ）越高，表示商业银行的流动性风险越高。
A．现金头寸指标
B．核心存款比例
C．易变负债与总资产的比率
D．流动资产与总资产的比率
50．从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取（ ）
A．从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式
B．从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式一
C．从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式
D．从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式
51．中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?（ ）
A．基本指标法
B．标准法
C．高级计量法
D．基本指标法和标准法
52．从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以（ ）为参照基准。
A．风险价值
B．经济增加值
C．经济资本
D．市场价值
53．有效风险管理体系建设必须以（ ）为先导。
A．健全的内部控制机制
B．完善的公司治理机构
C．先进的风险管理文化培育
D．有效的风险治理策略
54．巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（ ）的内部损失数据。
A．至少5年
B．至少3年
C．至多5年
D．至多3年
55．下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（ ）
A．EVA=税后净利润一资本成本
B．EVA=税后净利润一经济资本×资本预期收益率
C．EVA=(资本金收益率～资本预期收益率)×经济资本
D．EVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)×经济资本
56．授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（ ）不是其最常用的组合限额设定度。
A．行业等级
B．产品等级
C．担保
D．授信额度
57．在商业银行的经营过程中，（ ）决定其风险承担能力。
A．资产规模和商业银行的风险管理水平
B．资本金规模和商业银行的盈利水平
C．资产规模和商业银行的盈利水平
D．资本金规模和商业银行的风险管理水平
58．中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了
A．扩大货币流通量
B．敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管理的有关成本／收益进行科学分析，制定科学的流动性管理方案
C．提高商业银行业的信誉度
D．紧缩货币
59．在操作风险经济资本计量的方法中，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过（ ）计算监管资本要求。
A．内部评级法
B．外部操作风险计量系统
C．标准法
D．内部操作风险计量系统
60．在计算操作风险经济资本配置的标准法中，ß值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（ ）产品线的p因子等于l8％。A．零售商业银行业务
B．资产管理
C．支付和结算
D．零售经纪
