二、多项选择题
1．下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（ ）
A．在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RAROC
B．在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据．
C．在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D．以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷
E．使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
2．在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围包括（ ）
A．丰权
B．公共企业
C．外部评级为B级的法人
D．没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人
E．没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级以下的法人
3．以下属于风险转移策略的是（ ）
A．出口信贷保险
B．担保
C．备用信用证
D．市场对冲
E．自我对冲
4．风险规避策略的实施成本主要在于（ ）的支出。
A．人员工资
B．风险分析
C．经济资本配置
D．风险补偿
E．风险转移
5．核心雇员流失的风险具体体现为（ ）
A．核心员工的知识／技能缺乏
B．缺乏足够后援、替代人员
C．相关信息缺乏共享和文档记录
D．缺乏岗位轮换机制
E．核心员工失职违规
6．商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件?（ ）
A．完善的公司治理结构
B．健全的内部控制体系
C．普及合规管理文化
D．集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
E．雄厚的研发实力
7．银行进行消极重组的情况具体包括（ ）
A．债务人无力偿还而逃避还款
B．债务人无力偿还而借新还旧
C．合同条款变更导致债务规模下降
D．债务人无力偿还而导致的展期
E．债务人企业运营不利导致销售能力下降
8．下列不属于商业银行风险管理“三道防线”的有（ ）
A．前台业务人员
B．内部审计部门
C．外部监督机构
D．财务控制部门
E．风险管理职能部门
9．在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是（ ）
A．基本指标法
B．内部模型法
C．标准法
D．内部评级初级法
E．内部评级高级法
10．目前，RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC（ ）
A．可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
B．可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平
C．RAROC=(收益一预期损失)÷经济资本
D．使银行不再注重盈利性
E．放弃了股东价值最大化的目标
11．下列银行活动中，存在汇率风险的有（ ）
A．为客户提供外汇即期交易
B．为客户提供外汇远期交易
C．为客户提供外汇期货交易
D．进行自营外汇交易
E．吸收外币存款
12．商业银行在进行操作风险评估过程中，所收集的损失数据应包括（ ）
A．总损失数额信息
B．损失事件发生时间
C．损失事件发生单位信息
D．总损失中收回部分信息
E．损失事件发生的主要原因的描述信息
13．下列可能给商业银行带来声誉风险的有（ ）
A．关于银行高比例不良资产的媒体报道
B．银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C．银行呆账收回率大幅减小
D．银行工作人员服务态度恶劣
E．银行不能按时完成客户的兑现要求
14．下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有（ ）
A．压力测试
B．交易限额管理
C．风险限额管理
D．止损限额管理
E．市场风险对冲
15．商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?（ ）
A．资金成本
B．经营成本
C．风险成本
D．资本成本
E．通货膨胀调整成本
16．以下哪些是声誉风险管理中应强凋的内容?（ ）
A．明确商业银行的战略愿景和价值理念
B．有明确记载的声誉风险管理流程及政策
C．深入理解不同利益持有者对自身的期望值
D．有明确记载的危机处理或决策流程
E．建设学习型组织
17．流动性风险是（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。
A．信用风险
B．汇率风险
C．操作风险
D．战略风险
E．声誉风险
18．商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有（ ）
A．某项业务风险水平增加
B．盈利水平下降
C．资产过于集中
D．资产质量下降
E．所发行的股票价格下跌
19．记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求?（ ）
A．具有经高级管理层批准的书面的头寸／金融工具和投资组合的交易策略B．具有明确的交易市场秩序
C．具有明确的头寸管理政策
D．具有明确的头寸管理程序
E．具有明确的持有目的
20．以下属于金融衍生品的是（ ）
A．即期金融产品
B．金融期货
C．期权
D．远期利率协议
E．货币互换
