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第四章 市场风险管理
一、单项选择题
1．在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是（ ）。
A．风险识别
B．风险计量
C．风险监测
D．风险控制
2．下列关于市场风险的说法，错误的是（ ）。
A．市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险
B．市场风险具有明显的非系统性特征
C．市场风险与其他风险相比，容易计量
D．银行表内外都存在市场风险
3．交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（ ）。
A．金融头寸
B．金融工具
C．金融工具和商品头寸
D．商品头寸
4．市场风险在（ ）中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。
A．基本账户
B．银行账户和交易账户
C．交易账户
D．银行账户
5．如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（ ）。
A．重新定价风险
B．收益率曲线风险
C．基准风险
D．期权性风险
6．利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险；就固定利率而言，（ ）来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
A．基准风险
B．期权性风险
C．重新定价风险
D．收益率曲线风险
7．巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是（ ），中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。
A．累计总敞口头寸法
B．净总敞口头寸法
C．短边法
D．各类风险性资产余额
8．影响金融工具久期的因素不包括（ ）。
A．金融工具的到期日
B．距下一次重新定价日的时间长短
C．到期日之前支付金额的大小
D．金融工具的发行日期
9．根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中关于累计外汇敞口头寸比例的表述，下面选项中错误的一项是（ ）。
A．累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债
B．资本净额定义与资本充足率指标中定义一致
C．在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元
D．累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸÷资本净额
10．（ ）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。
A．久期分析
B．敏感分析
C．情景分析
D．缺口分析
11．如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（ ）。
A．700万美元
B．300万美元
C．600万美元
D．500万美元
12．（ ）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
D．市值重估价值
13．在金融资产交易中，交易双方在公平交易中可接受的资产或债券的价值属于哪种类型的价值（ ）。
A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
D．重估价值
14．通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越（ ）。
A．不变
B．长
C．短
D．无法判断
15．下列关于市值重估的说法，错误的是（ ）。
A．商业银行应当对交易账户头寸按市值每曰至少重估一次价值
B．商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
C．按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
D．商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
二、多项选择题
1．下列关于银行利率风险的说法，正确的有（ ）。
A．如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
B．如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
C．如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险
D．如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险
E．如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险
2．下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有（ ）。
A．外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配
B．当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口
C．在进行敞口分析时，银行只需要分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口
D．银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分
E．对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制
3．下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（ ）。
A．是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B．如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
C．可以通过设置削减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
D．不存在模型风险
E．计算量很大，且准确性地提高速度较慢
4．下列关于久期的说法，正确的有（ ）。
A．久期也称持续期
B．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C．久期的数学公式为DP÷Dy=D×P÷(1÷y)
D．久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
E．某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商
5．下列关于久期缺口的说法，正确的有（ ）。
A．久期缺口=资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期
B．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强
C．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低
D．久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著
E．久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
6．当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（ ）。
A．资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
B．如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
C．如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
D．如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
E．如果市场利率上升，银行的市场价值将增加
7．公允价值的计量方式包括（ ）。
A．不可以直接使用可获得的市场价格
B．如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
C．直接使用名义价值
D．实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)
E．允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突
8．下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（ ）。
A．敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他
B．即期净敞口头寸=即期资产-即期负债
C．即期净敞口头寸=即期资产+即期负债
D．远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入
E．远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出
9．下列关于监事会职责的说法正确的是（ ）。
A．监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
B．监事会应当与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系
C．监事会对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表观，进行监督与测评
D．跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作
E．监事会有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险
10．市场风险中的期权性风险包括（ ）。
A．场内(交易所)交易的期权
B．场外的期权合同
C．债券或存款的提前兑付
D．贷款的提前偿还等选择性条款
E．贷款利率由借款人自主选择的条款
三、判断题
1．记入交易账户头寸的交易目的可以随意更改。（ ）
2．流动性偏好理论可以很好地解释反向收益率曲线。（ ）
3．交易账户内的所有项目均应按市场价格计价。（ ）
4．如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。（ ）
5．在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口减少。（ ）
6．公允价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。（ ）
