11、Credit Monitor模型将企业的股东权益视为（　　）。
A．企业资产价值的看涨期权
B．企业资产价值的看跌期权
C．企业股权价值的看涨期权
D．企业股权价值的看跌期权。
12、由经济学家坎托和帕克提出的CP模型适用于（　　）。
A．债项评级
B．市场风险评级
C．操作风险评级
D．国家风险主权评级
13、《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必 须（　　）。
A．由商业银行自己评估
B．由监管当局统一给定
C．由外部评级机构提供
D．以上都不是
14、CreditMetrics模型本质上是一个（　　）。
A．VaR模型
B．信用评分模型
C．线性回归模型
D．以上都不是
15、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出8级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（　　）。
A．20%
B．19%
C．25%
D．30%
16、下列关于客户评级与债项评级的说法，正确的是（　　）。
A．在某一时点，同一债务人可能有不同的客户评级
B．在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
C．客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
D．债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
17、根据《巴塞尔新资本协议》，下列说法不正确的是（　　）。
A．非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而降低
B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而提高
C．资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失
D．期限调整随期限增加而调整幅度增大
18、已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（　　）。
A．15亿元
B．12亿元
C．20亿元
D．30亿元
多选题
19、影响违约损失率的因素包括（　　）。
A．产品因素
B．公司因素
C．行业因素
D．地区因素
E．宏观经济周期因素
判断题
20、Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 （　　）