单选题
1、下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（　　）。
A．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B．客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级
C．在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D．在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
2、采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（　　）。
A．统计模型具有明显的经济意义
B．统计模型的估计与使用相对比较简单
C．财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异
D．统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化
3、影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（　　）。
A．项目因素
B．公司因素
C．行业因素
D．宏观经济因素
4、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（　　）。
A．信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的
B．信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C．信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
D．由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化
5、客户信用评级是商业银行对客户（　　）的计量和评价，反映客户（　　）的大小。
A．偿债能力和偿债意愿，违约风险
B．盈利能力和偿债能力，违约风险
C．收入水平和资产质量，流动性风险
D．偿债能力和偿债意愿，流动性风险
6、客户信用评级中，违约概率的估计包括（　　）两个层面。
A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B．单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率
C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D．单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
7、一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（　　）万元。
A．3．6
B．36
C．2．4
D．24
8、下列关于信用评分模型的表述，不正确的是（　　）。
A．信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型
B．信用评分模型对金融数据的要求比较高
C．信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
D．信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
9、信用评分模型的关键在于（　　）。
A．辨别分析技术的运用
B．借款人特征变量的当前市场数据的搜集
C．借款人特征变量的选择和各自权重的确定
D．单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定
10、根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00%，年的边际死亡率为2．50%，则隐含的第二年边际死亡率为（　　）。
A．3．50%
B．3．59 %
C．3．69%
D．6．00%