11、预期损失率的计算公式是（　　）。
A．预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%
B．预期损失率=预期损失/贷款资产总额×100%
C．预期损失率=预期损失/风险资产总额×100%
D．预期损失率=预期损失/资产总额×100%
12、在法人客户评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A．A 1tman的Z计分模型
B．Risk Ca1c模型
C．Credit Monitor模型
D．死亡率模型
13、外部评级主要依靠（　　）。
A．专家定性分析
B．定量分析
C．定性分析和定量分析结合
D．以上都不对
14、根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17%，0．60%，0．60%，则3年的累计死亡率为（　　）。
A．0．17%
B．0．77%
C．1．36%
D．2．32%
多选题
15、目前广泛应用的信用风险评分模型是（　）。

A．CP模型
B．KPMG模型
C．线性概率模型
D．Probit模型
E．线性辨别模型
16、根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当 （　　）发生时，债务人即被视为违约。
A．债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务
B．商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务
C．债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上(含)
D．银行停止对债务人贷款计息
E．债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务
17、下列方法中，（　　）被应用于违约概率预测准确性的验证。
A．CAP曲线与AR值
B．二项分布检验．
C．KS检验
D．卡方分布检验
E．正态分布检验
18、下列关于客户评级、评分的验证的说法，正确的有（　　）。
A．这些验证是监管部门的责任
B．随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进
C．对于不同银行应该采用统一的方法
D．内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证
E．验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段
判断题
19、债项评级在本质上等同于贷款分类。 （　　）

20、违约概率是事后检验的结果。（　　）