单选题
1、某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3％，3％)、(2％，0)、(4％，2％)、(3％，6％)和(8％，3％)，则这两组客户违约率间问的坎德尔系数为（　　）。
A．0．3
B．0．6
C．0．7
D．0．9
2、下列关于客户信用评级的说法，错误的是（　）。

A．评价主体是商业银行 
B．评价目标是客户违约风险
C．评价结果是信用等级和违约概率 
D．评价内容是客户违约后特定债项损失大小
3、商业银行客户信用评级是（　　）对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
A．商业银行
B．专家
C．债务人
D．客户
4、客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括（　　）。
A．客户信用评级
B．风险违约区分能力验证
C．检验评级结果
D．对违约概率预测准确性的验证
5、以下说法中不正确的是（　　）。
A．违约频率是事后的检验结果
B．违约概率和违约频率不是同一个概念
C．违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D．违约概率是分析模型作出的事前预测
6、国际贷款中，弱势债权人可通过 （　　）的保护来避免因国家主权风险而作出让步。
A．布雷迪债券的信用品质
B．贷款保证(抵押品)
C．双重货币限制条款
D．交叉违约条款
7、下列各项不属于债项特定风险因素的是 （　　）。
A．抵押
B．质押
C．优先性
D．产品类别
8、在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失、违约风险暴露，下列相关表述正确的是（　　）。
A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露
B．只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露
C．违约损失率是一个事后概念
D．估计违约损失率的损失是会计损失
9、CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、（　　）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。
A．违约客户累计百分比
B．违约客户数量
C．未违约客户累计百分比
D．未违约客户数量
10、下列关于Cred1tMetrics模型的说法，不正确的是（　　）。
A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B．CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D．CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念