11、下列关于压力测试的说法，不正确的是（　　）。
A．压力测试只对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
B．压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
C．压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计
D．应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序
12、下列关于市值重估的说法，不正确的是（　　）。
A．商业银行应当对交易账户头寸按市值每H至少重估一次价值
B．商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
C．按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
D．商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
多选题
13、下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（　　）。
A．考虑了“肥尾”现象
B．不能度量非线性金融工具的风险
C．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D．风险度量的结果受制于历史周期的长度
E．在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
14、公允价值的计量方式包括（　　）。
A．直接使用可获得的市场价格
B．如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
C．既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值
D．实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)
E．允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突
15、下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（　　）。
A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
E．如果模型的使用者是监管者，时间问隔应该短
判断题
16、久期分析已经成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。 （　　）

17、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。（　　）
18、如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。 （　　）

19、投资组合理论，投资组合的整体VaR大于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。 （　　）

20、经济增加值(EVA)是指商业银行在扣除资本成本后所创造的价值增加。 （　　）