单选题
1、 如果某商业银行持有1000)7美元即期资产，700万美元即期负债，远期多头500万美元，远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（　　）。
A． 700万美元
B． 300万美元
C． 600万美元
D． 500万美元
2、某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，小的结果是（　　）。
A．140
B．150
C．120
D．230
3、下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是（　　）。
A．置信水平采用99%的双尾置信区间
B．持有期为10个营业日
C．市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
D．至少每3个月更新一次数据
4、假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则累计总敞口头寸为（　　）。
A．150
B．110
C．40
D．260
5、巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是（　　）。
A．累计总敞口头寸法
B．净总敞口头寸法
C．短边法
D．各类风险性资产余额
6、银行账户中的项目通常按（　　）计价。
A．模型
B．可变现净值
C．历史成本
D．公允价值
7、下列关于收益率的说法不正确的是（　　）。
A．收益率曲线是市场对当前经济状况的判断
B．收益率曲线通常表现为四种形态，正向、反向、水平、波动收益率曲线
C．正收益率曲线流动性较差
D．反收益率曲线表示投资曲线越长，收益率越高
8、如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（　　）。
A．-1
B．1
C．-0．1
D．0．1
9、持续期缺口等于（　　）。
A．总资产持续期一总负债持续期
B．总资产持续期-(总资产/总负债)×总负债持续期
C．总负债持续期-总资产持续期
D．总资产持续期-(总负债/总资产)×总负债持续期
10、影响金融工具久期的因素不包括 （　　）。
A．金融工具的到期
B．距下一次重新定价日的时间长短
C．到期日之前支付金额的大小
D．金融工具的发行日期