11、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期DA=5年，负债久期DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5．5%，则利率变化使银行的价值变化（　　）亿元。
A． 8.56
B． -8.56
C． 9.OO
D． -9.00
12、 下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（　　）。
A． 交易账户中的项目通常只能按模型定价
B． 按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
C． 存贷款业务归入银行账户
D． 银行账户中的项目通常按历史成本计价
13、 下列关于公允价值的说法，不正确的是（　　）。
A． 公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B． 公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格
C． 若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值
D． 若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在
多选题
14、以下关于缺口分析的陈述正确是（　　）。
A．当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
B．当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降
C．当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收人下降
D．当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升
E．当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
15、以下关于久期缺口的论述正确的是（　　）。
A．当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
B．当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
C．当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
D．当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
E．当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响
16、计算VaR的值的参数选择应注意的是（　　）。
A．VaR的计算涉及置信水平和持有期
B．一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
D．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
E．如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
17、以下基于收益率曲线形状的投资策略，正确的是（　　）。
A．如果收益率曲线向右上倾斜，且预期这种形状基本不变，那么可以买人期限较长的金融产品
B．如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以买入期限较短金融产品，卖出期限较长金融产品
C．如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变平坦的趋势，那么应当买入期限较长金融产品，卖出期限较短的金融产品
D．如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变平坦的趋势，那么应当卖出期限较长金融产品，买入期限较短的金融产品
E．如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以卖出期限较短金融产品，买入期限较长金融产品
判断题
18、压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。 （　　）

19、压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。（　　）

20、债券的实际价格偏离了通过收益率曲线计算出的理论价格，那么这种偏离一定能够得到修正。（　　）