单选题
1、如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为（　　）。
A．0．1
B．0．2
C．0．3
D．0．4
2、关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是（　　）。
A．如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加
B．如果市场利率上升，则银行终的市场价值将减少
C．如果市场利率下降，则银行终的市场价值将减少
D．资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
3、关于巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，以下表述不正确的是 （　　）。
A．置信水平采用99%的单尾置信区间
B．持有期为10个营业日
C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D．至少每3个月更新一次数据
4、商业银行可以采取（　　）方法计算市场风险。
A．标准法
B．内部模型法
C．基本指标法
D．内部评级初级法
5、以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（　　）
A．CreditMetrics
B．KMV模型
C．VaR模型
D．高级计量法
6、（　　）是对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。
A．净头寸限额
B．总头寸限额
C．风险限额
D．止损限额
7、如果一家商业银行持有外汇敞口头寸为：日元资产50万，负债20万；美元资产100万，负债50万，远期多头200万，空头40万；欧元资产500万，负债300万。该商业银行的美元的敞口头寸为（　　）。
A．150万
B．200万
C．210万
D．390万
8、 对冲技术首先是从（　　）市场发展起来的。
A． 互换
B． 期权
C． 期货
D． 远期
9、 外汇（　　）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
A． 缺口分析
B． 敞口分析
C． 情景分析
D． 久期分析
10、 A企业与B企业的筹资渠道及利率如下：A企业固定利率融资成本是10%，浮动利率融资成本是LIBOR+2%；Ｂ企业固定利率融资成本是8%，浮动利率融资成本是LIBOR+1%。如果A企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，各自应该如何融资?（　　）
A． A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资
B． A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资
C． A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资
D． A企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资