11、根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（　　）。
A．持有到期的投资
B．持有待售类资产
C．贷款
D．应收款
12、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，适合理性投资者的是（　　）。
A．买入期限较短的金融产品
B．买入期限较长的金融产品
C．买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
D．卖出期限较长的金融产品
13、（　　）是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。
A．累计总敞口头寸法
B．短边法
C．净敞口头寸法
D．以上都不对
多选题
14、 运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括（　　）。
A． 根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数
B． 利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度
C． 将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准
D． 在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正
E． 不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正
15、以下关于缺口分析的正确陈述有（　）。

A．当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口
B．当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口
C．当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口
D．当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口
E．当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口
16、收益率曲线圈中的横坐标和纵坐标分别表示（　　）。
A．资产的不同市场价值
B．资产的各到期期限
C．对应的收益率
D．资产的现值
E．资产的当期收益率
17、市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是（　　）。
A．忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B．缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
C．大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
D．缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
E．缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
判断题
18、为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇交易风险。（　）

19、对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。 （　）

20、大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。 （　）