单选题
1、 根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（　　）来进行。
A． 高级计量法
B． 基本指标法
C． 内部评级法
D． 内部模型法
2、企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指（　）。

A．风险价值 
B．缺口
C．敏感性资产 
D．敞口
3、利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该10年期政府债券的市场价格（　）。

A．保持不变 
B．下降
C．上升 
D．无法判断
4、假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%，持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有（　）天的损失超过1000万元。

A．10 
B．3 
C．2
D．1
5、可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于（　　）方法。
A．专家调查列举
B．情景分析
C．分解分析
D．失误树分析
6、以下关于久期的论述，正确的是（　　）。
A．久期缺口的值越大，银行利率风险越高
B．久期缺口值越小，银行利率风险越高
C．久期缺口值的大小与利率风险没有明显联系
D．久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
7、下列关于久期分析的说法，错误的是（　　）。
A．久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的一方法
B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
8、（　　）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
D．市值重估价值
9、以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是（　　）。
A．在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B．市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值
C．与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D．在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值
10、方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布巾存在的“肥尾”现象的是（　　）。
A．方差协方差法和历史模拟法
B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C．方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D．方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法