11、（　　）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。
A．净头寸
B．总头寸
C．交易
D．头寸
多选题
12、记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（　　）。
A．设置头寸限额并进行监控
B．交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸
C．交易头寸至少应逐日按照市场价值计价
D．按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层
E．根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控
13、一般来说，收益率曲线（　　）。
A．形状反映了长短期收益率之间的关系
B．是市场对当前经济状况的判断
C．是对未来经济增长预期的结果
D．是对未来通货膨胀预期的结果
E．是对未来资本回报率预期的结果
14、收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示（　　）。
A．资产的到期期限
B．资产的不同市场价值
C．资产的到期收益率
D．资产的现值
E．资产的当期收益率
15、下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（　　）。
A．是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B．如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
C．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
D．不存在模型风险
E．计算量很大，且准确性的提高速度较慢
16、下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有（　　）。
A．压力测试必须具有意义且足够审慎
B．进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑差的情景
C．在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程
D．除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试
E．商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求
17、市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是（　　）。
A． 忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B． 缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
C． 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
D． 缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
E． 缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
18、市场风险内部模型的优点包括（　　）。
A．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)来表示
B．是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
C．有利于进行风险监测、管理和控制
D．简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平
E．涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件
判断题
19、情景分析是一种单因素分析方法。（　　）

20、敏感度测试着重分析所有风险因素变化的整体效应，而情景分析则评估特定风险因素对组合或业务单元的影响。（　　）