单选题
1、下列关于货币互换的说法，不正确的是（　　）。
A．货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易
B．货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定
C．货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率
D．货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险
2、下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（　　）。
A．不能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．充分度量了非线性金融工具的风险
3、下列关于久期分析的说法，不正确的是（　　）。
A．久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果可能会不够准确
4、在实际应用中，通常用正态分布来描述（　　）的分布。
A．每日股票价格
B．每日股票指数
C．股票价格每日变动值
D．股票价格每日收益率
5、下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中不正确的是（　　）。
A．不能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．充分度量了非线性金融工具的风险
6、外汇敞口分析的缺点是（　　）。
A．忽略了各种比重汇率变动的相关性
B．无法计量较复杂的金融工具相对于市场风险要素的非线性变化
C．C 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
D．市场风险内部模拟法为涵盖价格剧烈波动等突发性小概率事件
7、用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比（　　）。
A．较大
B．一样
C．较小
D．无法确定
8、（　　）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
A．缺口分析
B．久期分析
C．外汇敞口分析
D．风险价值方法
9、市场风险内部模型法的局限性不包括（　　）。
A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C．不能计量非交易业务中的市场风险
D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
10、下列不属于压力测试的假设情况的是（　　）。
A．6个月1IBOR增加500个基点
B．信用价差增加300个基点
C．正常经营状况
D．主要货币相对于美元升值15%