11、证券的（　　）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。
A．久期
B．敞口
C．现值
D．缺口
12、下列关于计算VaR的方差协方差法的说法，正确的是（　　）。
A．能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．能充分度量非线性金融工具的风险
13、市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事 件，因此需要采用（　　）对其进行补充。
A．敏感性分析
B．压力测试
C．情景分析
D．缺口分析
14、关于事后检验，下列说法正确的是（　　）。
A．事后检验是操作风险计量方法的一种
B．事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进
C．若估算结果与实际结果差距较大，则暗示该风险计量方法或模型存在问题，但结论不正确
D．若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题
多选题
15、下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有（　　）。
A．外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配
B．当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口
C．在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口
D．银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分
E．对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制
16、下列关于因果分析模型的说法，不正确的有（　　）。
A．由邓肯•威尔逊开发
B．用于分析检验损失事件与风险诱因
C．是定性分析
D．运用了VaR技术对操作风险进行计量
E．不能确定哪一种或哪些因素与风险具有的关联度
17、债券收益率曲线通常表现的形态包括（　　）。
A．正向收益率曲线
B．反向收益率曲线
C．波动收益率曲线
D．水平收益率曲线
E．垂直收益率曲线
判断题
18、用简化的方法计算期权敞口头寸时，持有期权的敞口头寸等于银行因持有期权而可能需要买人 或卖出的每种外汇的总额。 （　　）

19、敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素 变化的整体效应。（　　）

20、中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》规定交易账户中的所有项目均应按照市场 价格计价。（　　）