多选题
11、 下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有（　　）。
A． 压力测试
B． 交易限额管理
C． 风险限额管理
D． 止损限额管理
E． 市场风险对冲
12、下列关于VaR的描述，不正确的是（　　）。
A． 风险价值与损失的任何特定事件相关
B． 风险价值是以概率百分比表示的价值
C． 风险价值是指可能发生的损失
D． 风险价值并非是指可能发生的损失
E． 风险价值不是以概率百分比表示的价值
13、监管当局在判断按照模型计值的方法进行市值重估是否审慎，应考虑的因素包括（　　）。
A． 高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度
B． 在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致
C． 在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法
D． 应该有正式的变化控制程序和模型备份，并定期用于对计值情况进行测试
E． 风险管理部门应该认识到所使用模型的缺陷，以及在计值结果中如何将其有效地反映出来。
14、以下关于缺口分析的正确陈述是（　　）。
A． 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口
B． 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口
C． 当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口
D． 当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口
E． 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口。
15、 下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有（　　）。
A． 压力测试必须具有意义且足够审慎
B． 进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑差的情景
C． 在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程
D． 除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试
E． 商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求
16、有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括（　　）。
A．按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸
B．按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平
C．对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议
D．市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
E．市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理
17、公允价值的计量方式包括（　　）。
A． 直接使用可获得的市场价格
B． 如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
C． 直接使用名义价值
D． 实际支付价格（无依据证明其不具有代表性）
E． 允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突
18、以下关于利率互换表述正确的是（　　）。
A． 假设某机构有固定利息收入，如果预测到利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率
B． 假设某机构有固定利息收入，如果预测到利率在未来将下降，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率
C． 假设某机构有固定利息收入，如果预测到利率在未来将上升，那么不用进行利率互换
D． 假设某机构有固定利息收入，如果预测到利率在未来将下降，那么不用进行利率互换
E． 假设某机构有固定利息收入，无论预测利率在未来上升或下降，都不需进行利率互换。
判断题
19、市场风险管理是基于名义价值进行的。（　　）

20、高级管理层所需要的是非常具体的头寸报告。（　　）{Page}