单选题
1、 把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是（　　）。
A． 凸性
B． 久期
C． 敞口
D． 缺口
2、 金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散投资于单一金融资产所面临的非系统风险，这属于金融市场的（　　）功能。
A． 货币资金融通
B． 风险分散与风险管理
C． 资源配置
D． 经济调节
3、 商业银行的市场风险管理组织框架中，（　　）。
A． 包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级
B． 董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程
C． 高级管理层承担对市场风险管理实施监控的终责任
D． 承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门
4、 市场风险要素价格至少每（　　）更新一次数据，当发生重大价格变化时需要立即更新。
A． 1年
B． 3个月
C． 6个月
D． 2年
5、 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益会（　　）。
A． 增加
B． 减少
C． 不变
D． 不确定
6、 下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是（　　）。
A． 商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
B． 制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分
C． 市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理
D． 管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整
7、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（　　）。
A．交易限额
B．风险限额　　┠考试大^o^在线^*^考试中心┨
C．止损限额
D．单一客户限额
8、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（　　）。
A． 缺口分析
B． 敏感分析
C． 情景分析
D． 久期分析
9、（　　）是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的某种资产的合约。
A． 互换合约
B． 远期合约
C． 期货合约
D． 期权合约。
10、（　　）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，即对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。
A． 久期分析
B． 敏感分析
C． 缺口分析
D． 弹性分析