11、 下列关于计算VaR的方差－协方差法的说法中不正确的是（　　） 
A．不能预测突发事件的风险 
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 
C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．充分度量了非线性金融工具的风险

12、 假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC等于（　　）。
A． 4%
B． 4.O8%
C． 8%
D． 8.16%
13、假设外汇交易部门年收益／损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为（　）万元。
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14、《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围其中不包括( )。

A、交易账户中的利率风险和股票风险
B、 交易对手的违约风险

C、全部的外汇风险
D、全部的商品风险

15、期权可以分为美式期权和欧式期权两类，关于它们的以下表述，不正确的是（　　）。
A．在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物
B．在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期货合约
C．美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的
D．美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的
16、某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过（　　），卖出美元，买人日元，满足对外日元的需求。
A．期货交易
B．即期外汇交易
C．远期外汇交易
D．期权交易
多选题
17、 下列关于经风险调整的绩效评估方法的说法，正确的有（　　）。
A． 在经风险调整的绩效评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率
B． 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C． 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D． 经风险调整的绩效评估方法是以监管资本配置为基础的
E． 使用经风险调整的绩效评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
18、即期外汇买卖是外汇交易中基本的交易，它可以（　　）。
A．满足客户对不同货币的需求
B．用来调整持有不同外汇头寸的比例
C．防范市场风险
D．控制汇率风险
E．避免市场风险
判断题
19、巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法是将空头总额与多头总额中较小的一个视为银行的总敞口头寸。 （　　）

20、远期产品通常包括即期外汇交易和远期利率合约。 （　　）