单选题
1、应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为（　　）。
A．RAROC=业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本
B．RAROC=业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本
C．RAROC=业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本
D．RAROC=业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本
2、已知某商业银行的资本总额为20亿，核心资本为5亿，附属资本为2亿，信用风险加权资产为80亿，并且市场风险的资本要求为20亿，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为：（　　）
A． 25%
B． 6%
C． 2%
D． 9%
3、 《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包（　　）
A．交易账户中的利率风险和股票风险
B．交易对手的违约风险
C．全部的外汇风险
D．全部的商品风险

4、 （　　）是RAROC基础的重要组成部分。
A． 风险管理信息系统
B． 对现场经理传递信息的合适的激励
C． 为风险管理程序的目的所进行的管理活动
D． 能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统
5、假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4％，则调整为年度比率的RAR0C等于（　　）
A．4．00%
B．4．08%
C．8．00%
D．8．16%

6、根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（　）来进行。

A．高级计量法 
B．基本指标法
C．内部评级法 
D．内部模型法
7、用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（　　）。
A．2
B．3
C．4
D．5
8、根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是（　　）。
A．市场风险监管资本＝(附加因子＋乘数因子)×VaR
B．VaR的计算采用99%的双尾置信区间
C．持有期为10个营业日
D．附加因子设定在乘数因子之上，取值在0～1之间
9、 下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是（　　）。
A． 市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险
B． 根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险
C． 巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本
D． 《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的10%的商业银行需单独计提市场风险资本
10、 下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（　　）
A．EVA=税后净利润一资本成本
B．EVA=税后净利润一经济资本×资本预期收益率
C．EVA=(资本金收益率～资本预期收益率)×经济资本
D．EVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)×经济资本