2010年上半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题
时间：120分钟
一、单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求．请选择相应选项,不选、错选均不得分。(共90题。每题0．5分，共45分)
1．通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是( )。
A．违约风险
B．市场风险
C．操作风险
D．流动性风险
2．《巴塞尔新资本协议》只对( )的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”
A．声誉风险
B．国家风险．
C．法律风险
D．流动性风险
3．下列属于客户评级的专家判断法的是( )。
A．5Cs系统
B．5Ps系统
C．CAMELs系统
D．以上都是
4．下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是( )。
A．经济和市场状况的较大变动
B．新的监管机构的建议
C．年度进行业务计划和预算
D．授信集中度限额变化
5．健全的风险管理体系具有的功能不包括( )。
A．自觉管理
B．系统管理
C．微观管理
D．非系统管理
6．与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。
A．特殊性、非营利性
B．普遍性、非营利性
C．特殊性、营利性
D．普遍性、营利性
7．将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方式。
A．风险对冲
B．风险转移
C．风险规避
D．风险分散
8．下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是( )。
A．要树立正确的合规管理观念
B．要加强管理层的驱动作用
C．要充分发挥信息系统的作用
D要创建学习型组织
9．( )是风险文化中最重要、最高层次的因素。
A．风险管理方法
B．风险管理理念
C．风险管理制度
D．风险管理系统
10．银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是( )。
A．难以绝对控制商业银行的敏感信息
B．商业银行无法形成长期的核心竞争力
C．不利于商业银行形成强大的定价能力
D．将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商
11．下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是( )。
A．商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去
B．通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
C．虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任
D．进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理
12．战略风险的类型包括( )。
A．品牌风险
B．竞争对手风险
C．客户风险
D．以上全对
13．商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和( )。
A．流动性风险指标
B．信用风险指标
C．风险抵补类指标
D．操作风险指标
14．银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括( )。
A．隶属
B．独立
C．支持
D．不能混淆
15．( )是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范嗣，并接受仔细的、独立的监控。
A．外部控制环境
B．风险识别与评估
C．内部控制措施
D．监督、评价与纠正
16．在实际操作中，以下( )是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。
A．出售流动资产
B．同业拆入
C．收回贷款
D．长期在总资产中保存相当规模的流动性资产
17．某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15％，2000年初所有者权益为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币．则该企业2000年净资产收益率为( )。
A．9．4％
D．5．2％
C．9．2％
D．8．4％
18．交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，( )。
A．市场价格发生重大变化引起的定价差异
B．与市场上同类金融产品的定价有很大差别
C．由于产品成本增加，出现定价困难
D．未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误
19．在商业银行经营的外部事件中，( )风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
A．内部欺诈
B．产品设计缺陷
C．外部欺诈
D．业务外包
20．( )又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。
A．盈利能力比率
B．效率比率
C．杠杆比率
D．流动比率
21．企业的某年的税前净利润为6000万元人民币，利息费用为3000万元人民币，则其利息保障倍数为( )。
A．2
B．1
C．3
D．4
22．Credit MetriCs模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的( )。
A．信用等级
B．资产规模
C．盈利水平
D．还款能力
23．下列关于资产证券化的说法，正确的是( )。
A．具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点
D．在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的
C．有利于分散信用风险，改善资产质量
D．以上都正确
24．假设一位投资者将1万元存人银行，1年到期后得到本息支付共计ll000元，投资的绝对收益是( )。
A．1000元
B．100元
C，9．9%
D．10%
25．在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括( )。
A．资产风险管理模式
B．负债风险管理模式
C．综合风险管理模式
D．全面风险管理模式
26．若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为( )。
A．表外项目已承诺未提取金额
B．表外项目已提取金额
C．表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
D．表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
27．下列不属于信用衍生产品的特点的是( )。
A．替代性
B．交易性
C．灵活性
D．债务的易变性
28．( )主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。
A．抵押
B．保证
C．留置
D．质押
29．“5C”方法属于( )评级方法。
A．信用评分法
B．专家判断法
C．历史模型法
D．压力测试法
30．贷款定价中的风险成本一般是指( )。
A．预期损失
B．非预期损失
C．预期和非预期损失
D．以上都不对
31．外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于( )。
A．提高我国商业银行的竞争能力
B．进～步完善信息披露的监控机制
C．改进我国商业银行信息披露
D．提高审计效率
32．绝对信用价差是指( )。
A．不同债券或贷款的收益率之间的差额
B．债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C．固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D．以上都不对
33．如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于( )。
A．2％
B．20．1％
C．20．8％
D．20％
34．可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于( )方法。
A．专家调查列举
B．情景分析
C．分解分析
D．失误树分析
35．( )承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。
A．董事会
B．风险管理部门
C．监事会
D．财务控制部门
36．企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为l500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为( )。
A．0．78
B．0．94
C．0．75
D．0．74
37．某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3％，3％)、(2％，0)、(4％，2％)、(3％，6％)和(8％，3％)，则这两组客户违约率间问的坎德尔系数为( )。
A．0．3
B．0．6
C．0．7
D．0．9
38．下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。
A．秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性
B．坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性
C．秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度
D．秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布
39．财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈( )趋势。
A．上升
B．下降
C．不变
D．先上升后下降
40．信用风险很大程度上是一种( )，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所
降低。
A．系统性风险
B．非系统性风险
C．既属于系统风险又属于非系统风险
D．不属于系统风险也不属于非系统风险
41．单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对( )进行分析。
A．资产负债表和损益表
B．财务报表和损益表
C．财务报表和资产负债表
D．资产负债表和现金流量表
42．信用风险经济资本是指( )。
A．商业银行在一定的置信水平下，为_『应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金
B．商业银行在一定的置信水平下，为r应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
C．商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
D．以上都不对
43．银行战略风险的影响因素不包括( )。
A．一般环境风险因素
B．银行内部风险因素
C．项目环境风险因素
D．政治风险因素
44．下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是( )。
A．人均收入
B．通货膨胀
C．财政平衡
D违约率
45．在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括( )。
A．即期净敞口头寸
B．远期净敞口头寸
C．期权敞口头寸
D．总敞口头寸
