31．反映银行实际拥有的资本水平的是( )。
A．账面资本
B．经济资本
C．监管资本
D．实际资本
32．( )切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。
A．董事会和监事会
B．董事会和高级管理层
C．董事会和风险管理委员会
D．高级管理层和监事会
33．下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解，不正确的是( )。
A．高级管理层制定适当的内部控制政策
B．董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系
C．内部控制不属于商业银行日常工作的一部分
D．监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系
34．下列关于风险管理部门的说法，不正确的是( )。
A．国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性
B．在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门
C．风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行
D．监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责
35．下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是( )。
A．分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类
B．情景分析法采用类似于备忘录的形式
C．可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法
D．资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法
36．风险识别包括( )两个环节。
A．感知风险和预测风险
B．感知风险和分析风险
C．预测风险和分析风险
D．感知风险和控制风险
37．下列关于分散型风险管理部门的说法，不正确的是( )。
A．商业银行不需要建立完善的风险管理部门
B．把风险管理职能外包给专业服务供应商
C．能绝对控制商业银行的敏感信息
D．商业银行无法形成长期的核心竞争力
38．风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交( )批准。
A．监事会
B．高级管理层
C．董事会
D．其他部门
39．客户评级的评价主体是( )。
A．中央银行
B．商业银行
C．各类金融机构
D．政府经济管理部门
40．( )的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。
A．高级管理层
B．董事会
C．监事会
D．风险管理委员会
41．假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款l50亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为( )。
A．12．3％
B．2．89％
C．4．38％
D．6．83％
42．Credit Metrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的( )。
A．信用等级
B．资产规模
C．盈利水平
D．还款能力
43．商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金是( )。
A．核心资本
B．信用风险经济资本
C．监管资本
D．风险加权资本
44．按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为( )。
A．企业类客户和机构类客户
B．单一法人客户和集团法人客户
C．法人客户和个人客户
D．集体客户和个人客户
45．关于资产证券化，下列说法正确的是( )。
A．具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点
B．在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的
C．有利于分散信用风险，改善资产质量
D．以上都正确
46．商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、( )的资本充足率压力测试工作机制。
A．有效
B．及时
C．准确
D．前瞻性
47．( )这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。
A．抵押
B．保证
C．留置
D．质押
48．定期压力测试至少( )年一次。
A．半
B．1
C．2
D．3
49．贷款定价中的风险成本一般是指( )。
A．预期损失
B．非预期损失
C．违约损失
D．灾难性损失
50．下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是( )。
A．信用信息实地勘查
B．专家判断法
C．信用评分模型
D．违约概率模型
51．下列不属于商业银行的战略风险体现的是( )。
A．商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B．为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷
C．为实现战略目标对竞争对手造成损害
D．为实现目标所需要的资源匮乏
52．战略风险可以从( )进行识别。
A．宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面
B．宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面
C．宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面
D．宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面
53．下列关于声誉风险的说法，错误的是( )。
A．声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险
B．在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的
C．商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险
D．良好的声誉是商业银行生存之本
54．下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是( )。
A．业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划
B．董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险
C．所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程
D．所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识
55．目前，中国银监会已发布的主要制度包括( )《商业银行操作风险监管资本计量指引》《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》等文件，从不同层面提出了操作风险的相关管理要求。
A．《商业银行操作风险管理指引》
B．《商业银行市场风险管理指引》
C．《贷款风险分类指导原则》
D．《银行贷款损失准备计提指引》
56．与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为( )。
A．100％
B．50％
C．20％
D．0
57．关于久期缺口的说法，错误的是( )。
A．当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强
B．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱
C．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强
D．当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
58．在标准法下，代理服务的β系数为( )。
A．12％
B．15％
C．18％
D．20％
59．操作风险计量模型的置信度应设定为( )，观测期为( )年。
A．99．9％；l
B．99％；l
B．99．9％；2
C．99％；2
60．以下不是总敞口头寸计算方法的是( )。
A．累计总敞口头寸法
B．公允价值法
C．净总敞口头寸法
D．短边法
