二、多项选择题(共40题，每小题1分，共40分。以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分)
1．在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有( )。
A．定量分析
B．实证分析
C．久期分析
D．定性分析
E．缺口分析
2．零售风险暴露的类别包括( )。
A．个人住房抵押贷款
B．合格循环零售风险暴露
C．专业贷款风险暴露
D．其他零售风险暴露
E．一般公司风险暴露
3．商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在( )。
A．资本为商业银行提供融资
B．吸收和消化损失
c．限制商业银行过度业务扩张和风险承担
D．维持市场信心
E．是商业银行风险管理根本的驱动力
4．资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合有( )。
A．债券投资组合
B．买入返售资产
C．黄金投资组合
D．金融销售组合
E．零售信贷组合
5．对于巨大的灾难性损失，下列( )不属于商业银行通常采用的手段。
A．提取损失准备金
B．冲减利润
C．保险手段
D．资本金
E．核心资本
6．商业银行风险管理部门的职责包括( )。
A．监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B．确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构
C．核准复杂金融产品的定价模型
D．协助财务控制人员进行价格评估
E．全面掌握商业银行的整体风险状况
7．下列各项中属于内部审计的主要内容的有( )。
A．信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况
B．会计记录和财务报告的准确性和可靠性
C．与风险相关的资本评估系统情况
D．经营管理的合规性及合规部门工作情况
E．参与商业银行的组织架构和业务流程再造
8．下列关于商业银行管理战略与风险管理的关系，说法正确的有( )。
A．商业银行管理战略与风险管理密切相关，相互作用
B．商业银行战略管理是商业银行核心竞争力的体现
C．风险管理是商业银行战略的一个十分重要的方面
D．风险管理目标包括战略目标
E．风险管理过程本身是实现风险管理目标以及整个战略目标的重要路径
9．法律／合规部门主要承担的职责包括( )。
A．协助制定法律政策
B．适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求
C．开展法律培训和教育项目
D．经营管理的合规性和合规部门工作情况
E．参与商业银行的组织架构和业务流程再造
10．根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到( )。
A．有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制
B．维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等待遇
C．确认利益相关者的合法权利
D．保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息
E．确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管
11．资本充足率压力测试框架的主要内容包括( )。
A．结果输出
B．情景选择
C．定量压力测试
D．结果分析
E．定性压力测试及管理行动
12．以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有( )。
A．Credit Metrics本质上是一个VaR模型
B．Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C．Credit Portfolio View是Credit Metrics模型的一种补充
D．Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人
E．Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
13．常用的风险事后控制的方法有( )。
A．风险转移
B．风险定价
C．风险资本的重新分配
D．提高风险资本水平
E．制定应急预案一
14．根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应满足( )。
A．贷款是循环的、无抵押的、未承诺的
B．子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元
C．必须保留子组合的损失率数据
D．循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致
E．办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势
15．商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，下列属于原有贷款结构的有( )。
A．贷款期限
B．贷款金额
C．贷款汇率
D．贷款人信用
E．贷款费用
16．期权性风险中的期权包括( )。
A．交易所交易的期权
B．场外的期权合同
C．债券或存款的提前兑付
D．贷款的提前偿还
E．银行资产、负债之间的币种不匹配
17．即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以( )。
A．满足客户对不同货币的需求
B．用来调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险
C．防范市场风险
D．控制汇率风险
E．．避免市场风险
18．单一法人客户信用风险识别包括( )。
A．单一法人客户的基本信息分析
B．单一法人客户的财务状况分析
C．单一法人客户的非财务因素分析
D．单一法人客户的担保分析
E．单一法人客户的竞争对手分析
19．商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有( )。
A．盯市
B．盯模
C．按照成本价值计值
D．按照历史价值计值
E．按照账面价值计值
20．下列关于止损限额的说法，正确的有( )。
A．止损限额是指所允许的最大损失额
B．止损限额是指所允许的最小损失额
c．适用于l日、l周或一个月等一段时间内的累计损失
D．只适用于长时间(如1年)的累计损失
E．当某个头寸的累计损失接近止损限额时，必须立即变现
