31．( )是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。
A．已造成损失
B．非预期损失
C．预期损失
D．灾难性损失
32．当发生规模巨大的灾难性损失时，商业银行可以通过( )的方式来转移风险。
A．提取损失准备金
B．冲减利润
C．购买商业保险
D．严格限制高风险业务
33．根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。以下不属于其中分类的是( )。
A．信用风险
B．权责风险
C．操作风险
D．声誉风险
34．下列选项不属于商业银行通常运用的风险管理策略的是( )。
A．风险集中
B．风险对冲
C．风险转移
D．风险规避
35．马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
A．0．5
B．0．9
C．1
D．1．1
36．以下不属于商业银行资本作用的是( )。
A．资本为银行提供融资
B．吸收和消化损失
C。化解所有风险
D．维持市场信心
37．资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。这里的资本就是( )。
A．账面资本
B．经济资本
C．一级资本
D．监管资本
38．下列选项中，关于《商业银行资本管理办法(试行)》提出的最低资本要求说法正确的是( )。
A．核心一级资本充足率最低资本要求为3％
B．核心一级资本充足率最低资本要求为5％
C．一级资本充足率最低资本要求为8％
D．资本充足率最低资本要求为10％
39．百分比收益率的数学公式为( )。
A．百分比收益率(R)=(P1+D-P0)÷P0×l00％
B．百分比收益率(R)=(P1-D-P0)÷P0×l00％
C．百分比收益率(R)=(P1+D+P0)÷P0×l00％
D．百分比收益率(R)=(P1-D+P0)÷P0×l00％
40．商业银行公司治理的主要内容不包括( )。
A．完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B．建立、健全以董事会为核心的监督机制
C．明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务
D．建立完善的信息报告和信息披露制度
41．假设某银行在2014会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关注类贷款为l5亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为l亿元人民币，则其不良贷款率约为( )。
A．15％
B．12％
C．45％
D．25％
42．已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是( )。
A．0．25
B．0．83
C．0．82
D．0．3
43．影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于( )。
A．行业因素
B．项目因素
C．地区因素
D．宏观经济因素
44．关于Credit Metrics模型的说法错误的是( )。
A．Credit Metrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
B．Credit Metrics模型的原理是信用等级变化分析
C．Credit Metrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
D．Credit Metrics模型组合的违约率服从泊松分布
45．不属于按照个人信贷产品分类进行风险分析的是( )。
A．假按揭
B．汽车消费信贷
C．信用卡消费信贷
D．违约概率
46．下列关于敏感性分析的说法，错误的是( )。
A．敏感性分析计算简单
B．敏感性分析计算复杂不便于理解
C．敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用
D．对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化
47．下列说法不正确的是( )。
A．信用评分模型分析首先模拟出特定型的函数关系
B．专家判断和信用评分法比违约概率模型更具优越性
C．死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一
D．违约概率模型能直接估计客户的违约概率
48．( )是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
A．头寸限额
B．风险价值限额
C．止损限额
D．敏感度限额
49．以下说法中不正确的是( )。
A．违约频率是事后的检验结果
B．违约概率和违约频率不是同一个概念
C．违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D．违约概率是分析模型作出的事前预测
50．假定目前市场上l年期零息国债的收益率为l0％，l年期信用等级为B的零息债券的收益率为l5．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为( )。
A．2．5％
B．5％
C．10％
D．15％
51．在持有期为l天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为( )。
A．在1天中的损失有97％的可能性不会超过3万元
B．在1天中的损失有97％的可能性会超过3万元
C．在1天中的收益有97％的可能性不会超过3万元
D．在1天中的收益有97％的可能性会超过3万元
52．期权可以分为美式期权和欧式期权两类，以下关于它们的表述，不正确的是( )。
A．在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买人特定数量的某种交易标的物
B．在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期权合约
C．美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的
D．美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的
53．某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过( )，卖出美元，买入日元，满足对外日元的需求。
A．期货交易
B．即期外汇交易
C．远期外汇交易
D．期权交易
54．以下关于商业银行市场风险的说法中，错误的是( )。
A．就我国目前商业银行的发展现状而言，信用风险是其所面临的最大的、最主要的风险种类之一
B．市场风险只存在于银行的交易业务中
C．市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险
D．市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的
55．下列关于收益率曲线的说法，不正确的是( )。
A．收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断
B．收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线
C．正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高
D．反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高
56．关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是( )。
A．公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B．市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C．与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D．在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值
57．下列关于总敞口头寸的理解，不正确的是( )。
A．累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
B．总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险
C．净总敞口头寸等于所有外币多头总额
D．短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
58．若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为( )。
A．多头650
B．空头650
C．多头600
D．空头600
59．零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是( )。
A．违约概率
B．违约风险暴露
C．违约损失率
D．有效期限
60．头寸拆分看待产品的角度是( )。
A．历史成本
B．重置成本
C．现金流
D．可变现净值
