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一、单项选择题(共90题，每小题0．5分，共45分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分)
1．以下不属于信用风险管理领域在市场上和理论上比较常用的违约概率模型的是( )。
A．Riskcalc模型
B．生存率模型
C．Credit Monitor模型
D．KPMG风险中性定价模型
2．内部控制是商业银行对风险进行( )、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
A．事前防范
B．事前审查
C．事前调查
D．前期防范
3．风险文化由风险管理( )三个层次组成。
A．理念、知识、实践
B．理念、知识、制度
C．知识、实践、制度
D．理念、实践、制度
4．巴塞尔委员会设定违约概率的下限是( )。
A．O．01％
B．0．O2％
C．0．03％
D．0．05％
5．( )是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。
A．即期净敞口头寸
B．远期净敞口头寸
C．总敞口头寸
D．期权敞口头寸
6．以下不属于市场风险计量方法的是( )。
A．缺口分析
B．即期分析
C．外汇敞口分析
D．风险价值
7．1974年德国赫斯塔特银行的破产，促成了国际性金融监管机构( )的诞生。
A．国际货币基金组织
B．世界贸易组织
C．世界银行
D．巴塞尔委员会
8．国际金融机构通常采取分散( )的方式来降低系统性风险。
A．投资于多国金融市场
B．投资于发达国家金融市场
C．投资于不同种类的金融工具
D．投资于发达国家金融市场中不同种类的金融工具
9．在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是( )。
A．二级资本
B．其他一级资本
C．核心一级资本
D．股东资本
10．风险分散策略的成本主要是( )。
A．分散投资过程中增加的各项财务费用
B．分散投资过程中增加的各项管理费用
c．分散投资过程中增加的各项交易费用
D．分散投资过程中可能造成的损失
11．下列关于VaR的说法中，错误的是( )。
A．均值VaR是以均值为基准测度风险的
B．零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C．VaR的计算涉及置信水平与持有期
D．计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
12．在市场风险计量与监测的过程中，公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，更具有实质意义的是( )。
A．公允价值和内在价值
B．市场价值和公允价值
C．名义价值和市场价值
D．内在价值和名义价值
13．久期缺口为正值时，以下叙述不正确的是( )。
A．如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加
B．如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少
C．如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少
D．资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
14．下列关于VaR的方差-协方差法的说法，错误的是( )。
A．方差-协方差法是基于历史数据来估计未来的
B．其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．能够预测突发事件的风险
D．只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
15．在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入( )进行管理。
A．汇率风险
B．商品价格风险
C．信用风险
D．操作风险
16．下列关于远期利率合约的说法，正确的是( )。
A．即期利率曲线可由远期利率推断
B．远期利率合约是一项表外业务
C．债务人可以通过购买远期利率合约，锁定未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险
D．债权人可以通过卖出远期利率合约，保证未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险
17．根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括( )。
A．在交易方面不受任何限制，可以随时平盘
B．不能够完全对冲以规避风险
C．能够准确估值
D．能够进行积极的管理
18．下列关于利率互换的说法，正确的是( )。
A．利率互换涉及本金的交换和利息支付方式的交换
B．利率互换涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换
c．利率互换不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换
D．利率互换不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换
19．下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是( )。
A．指计人资产负债表内的业务所形成的敞口头寸
B．等于表内的即期资产减去即期负债
C．包括变化较小的结构性资产或负债
D．未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸
20．( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
A．重新定价风险
B．收益率曲线风险
C．基准风险
D．期权性风险
21．下列不属于常用的市场风险限额的是( )。
A．交易限额
B．风险限额
C．止损限额
D．定价限额
22．失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列活动中，属于这一风险的是( )。
A．交易不报告
B．短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
C．意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
D．有组织的劳工运动
23．( )是国内企业／机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务种类之一。
A．柜台业务
B．个人信贷业务
C．法人信贷业务
D．资金交易业务
24．交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，( )。
A．市场价格发生重大变化引起的定价差异
B．与市场上同类金融产品的定价有很大差别
C．由于产品成本增加，出现定价困难
D．未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误
25．在商业银行经营的外部事件中，( )是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
A．内部欺诈风险
B．产品设计缺陷风险
C．外部欺诈风险
D．业务外包风险
26．商业银行控制操作风险的前提是( )。
A．建立完善的内部控制体系
B．建立完善的公司治理结构
C．加强外部监管体制建设
D．建立完善的信息管理系统
27．商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于( )。
A．战略风险
B．操作风险
C．信用风险
D．市场风险
28．内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进
行( )的过程。
A．记录、监测、处理
B．记录、汇总、分析
C．报告、汇总、记录
D．记录、监测、分析
29．商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来( )。
A．市场风险
B．声誉风险
C．信用风险
D．操作风险
30．政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是( )。
A．政府新兴的立法
B．公共利益集团的持续压力／运动
C．极端组织的行动或政变
D．国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策
