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初级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编及答案(一)

来源:233网校 2017-06-24 00:00:00

二、多项选择题

1.ABC[解析]商业银行的董事会负责审查批准信息科技战略,确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。评估信息科技及其风险管理工作的总体效果和效率。掌握主要的信息科技风险,确定可接受的风险级别,确保相关风险能够被识别、计量、监测和控制。选项D属于专门信息科技管理委员会的职责,选项E属于信息科技部门的职责。

2.BCE[解析]流动性风险限额指标通常包括:流动性比例、存贷比、流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性缺口率、核心负债依存度、单日现金错配限额、一个月累计现金错配限额、最大十家存款集中度、最大十家金融同业集中度。选项A、D属于操作风险限额指标。

3.AC[解析]通常,国别限额类型有敞口限额和经济资本限额。敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量,以防止头寸过分集中于某一国家或地区。国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口,即净敞口限额。经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国别或地区所使用的经济资本,以防某一国家或地区占用过高的经济资本,超出银行可以承受的范围。

4.BDE[解析]风险限额的作用有:控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求。

5.BCD[解析]日常国别风险信息监测应遵循完整性、独立性和及时性原则。完整性是指应该收集全部的风险信息,对所有的可能会产生负面影响、提高银行风险的信息都应该关注整理;独立性是指在处理收集的信息时,应保证独立性,不能因为主观或其他原因而使收集到的信息有失公允;及时性是指保证信息的时效性,保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息,从而在第一时间做出预警措施。

6.ABCDE[解析]对大多数商业银行来说,贷款是最主要的信用风险来源。但事实上,信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。

7.AB[解析]商业银行制定客户授信限额需要考虑以下两个方面的因素:客户的债务承受能力和银行的损失承受能力。

8.AD[解析]对流动性风险的识别和分析,必须兼顾商业银行的资产和负债两方面,即流动性集中反映了商业银行资产负债的均衡状况,体现在市场流动性风险和融资流动性风险两个方面。

9.BCD[解析]风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和风险限额控制三个环节。 

 10.ABCDE[解析]良好的监管标准是规范和检验银行监管工作的标杆。中国银监会总结国内外银行监管工作经验,明确提出良好银行监管的六条标准:①促进金融稳定和金融创新共同发展;②努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力;③对各类监管设限做到科学合理,有所为有所不为,减少一切不必要的限制;④鼓励公平竞争,反对无序竞争;⑤对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制;⑥有效、节约地使用一切监管资源。

11.BC[解析]选项A,同业市场负债比例指标值越高,说明该银行负债来源对同业市场依赖程度越高,通常情况下银行负债结构更不稳定,流动性风险水平会较高。选项D,期限错配的程度越大,潜在的流动性风险就越大。选项E,融资集中度过高带来的一个流动性风险是大额资金通常是对银行的不利传闻高度敏感,在压力情景中最有可能流失。

12.ABCD[解析]流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险,也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险,但同时流动性风险又可能引发其他风险,或进一步加剧其他风险的严重程度,使银行蒙受严重损失,甚至最终引发清偿性风险。

13.ABCD[解析]新产品/业务风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品/业务立项申请、需求设计、技术开发、测试投产等各环节.运用定量或定性方法对新产品/业务进行风险识别、评估和控制,并由风险管理等部门进行风险审查和监督管理的过程。

14.ABCE[解析]在损失事件收集工作中。要坚持以下原则:①重要性,即在统计操作风险损失事件时,要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认;②及时性,即及时确认、完整记录、准确统计操作风险损失事件所导致的直接财务损失,避免因时效问题造成当期统计数据不准确;③统一性,即操作风险损失事件的统计标准、范围、程序和方法要保持相对一致,以确保统计结果客观、准确和具有可比性;④谨慎性,即对操作风险损失事件进行确认时,要谨慎、客观、公允地进行统计,准确计量损失金额。

15.ABCD[解析]信息披露通常是指公众公司以招股说明书、上市公告书,以及定期报告和临时报告等形式,把公司及与公司相关的信息,向投资者和社会公众进行披露的行为。

16.BDE[解析]全部关联方授信总额是指商业银行全部关联方的授信余额,扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府债券。

17.BCDE[解析]反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动,反洗钱的目的:①有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪;②有利于维护社会安全、社会信用;③有利于维护金融安全、经济安全;④有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、稳健经营。

18.ABCDE[解析]有效的信用风险监测体系应实现以下目标:①确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势;②监测对合同条款的遵守情况;③评估抵(质)押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质)押物价值的变动趋势;④识别借款人违约情况,并及时对风险上升的授信进行分类;⑤对已造成信用风险损失的授信对象或项目,迅速进入补救和管理程序。

19.ABDE[解析]行业环境风险因素主要包括经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策、法律法规等方面。

20.ABCDE[解析]商业银行以负债经营为特色,其资本占比较低,因此承担着巨大风险。相对而言,商业银行资本发挥的作用比一般企业更为重要,主要体现在以下几个方面:①资本为商业银行提供融资;②吸收和消化损失;③限制业务过度扩张和承担风险,增强银行系统的稳定性;④维持市场信心;⑤为风险管理提供最根本的驱动力。

21.ABCDE[解析]商业银行外包活动存在以下情形的,银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案,并视情况予以问责。主要情形包括:违反相关法律、行政法规及规章;违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等;存在重大风险隐患;其他认定的情形。

22.BCDE[解析]监管部门是市场约束的核心,其作用在于:①制定信息披露标准和指南,提高信息的可靠性和可比性;②实施惩戒,即建立有效的监督检查制度,确保政策执行和有效信息披露;③引导其他市场参与者改进做法,强化监督;④建立风险处置和退出机制,促进市场约束机制最终发挥作用。 

23.ABCDE[解析]商业银行作为经营风险的特殊机构,为了有效识别、计量、监测和控制风险,必须对其所面临的各种风险进行正确分类。根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因,通常将商业银行面临的风险划分为八类,分别为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险及战略风险。

24.CDE[解析]目前在全球范围内,巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露并据此计算信用风险监管资本,有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。

25.ABCDE[解析]其他个人零售贷款的风险包括:①借款人的真实收入状况难以掌握,尤其是无固定职业者和自由职业者;②借款人的偿债能力有可能不稳定(如职业不稳定的借款人、面临就业困难的大学生等);③贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约;④抵押权益实现困难;⑤个人生产或者销售活动失败,资金周转发生困难。

26.BCD[解析]短期流动性风险计量指标有流动性比例、流动性覆盖率及优质流动性资产分析(包括超额备付金率)。选项A、E属于中长期结构性分析指标。

27.ABCDE[解析]商业银行应将外包风险管理纳入全面风险管理体系,建立严格的客户信息保密制度,并做好以下工作:业务外包风险评估、尽职调查、外包协议管理、外包服务承诺、分包风险管理、跨境外包管理和其他事项。

28.AB[解析]根据业务活动,外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和非交易性外汇敞口。根据敞口定义,外汇敞口可以分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。

29.ABCE[解析]目前,应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。

30.ABCDE[解析]超限额报告应包含以下内容:超限额的程度、发生原因、可能持续的时间、相关建议、解决的时间表。

31.ABCDE[解析]风险管理的“三道防线”,指的是在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门,相互之间协调配合,分工协作。并通过独立、有效地监控,提高主体的风险管理有效性。“三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构,充分体现了风险管理的全员性、全面性、独立性、专业性和垂直性。

32.BD[解析]超额备付金率指商业银行为适应资金营运的需要,用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率,用于反映银行的现金头寸情况,可以衡量银行的流动性和清偿能力。

33.AC[解析]商业银行应当关注外包服务提供商分包的风险,并在合同中明确以下事项:①服务提供商分包的规则;②分包服务提供商应当严格遵守主服务提供商与商业银行确定的外包合同或协议中的相关条款;③主服务商应当确认在业务分包后继续保证对服务水平和系统控制负总责;④不得将外包活动的主要业务分包。

34.ABCDE[解析]商业银行应制定符合银行总体业务规划的信息科技战略、信息科技运行计划和信息科技风险评估计划,确保配置足够人力、财力资源,维持稳定、安全的信息科技环境。包括以下要素:制定全面的信息科技风险管理策略;制定持续的风险识别和评估流程,确定信息科技中存在隐患的区域,评价风险对其业务的潜在影响,对风险进行排序,并确定风险防范措施及所需资源的优先级别(包括外包供应商、产品供应商和服务商);依据信息科技风险管理策略和风险评估结果,实施全面的风险防范措施;建立持续的信息科技风险计量和监测机制;遵守境内外监管机构关于信息科技风险管理的要求,并防范因监管差异所造成的风险。

35.ACE[解析]风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”的经典投资格言形象地说明了这一方法。风险分散对商业银行信用风险管理具有重要意义。根据多样化投资分散风险原理,商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式,使授信对象多样化,从而分散和降低风险。一般而言,实现多样化授信后,借款人的违约风险可视为相互独立(除了共同的宏观经济因素影响,例如经济危机引发的系统性风险),能明显降低商业银行面临的整体风险。实践证明,多样化投资分散风险的风险管理策略是行之有效的,但前提条件是有足够多的相互独立的投资形式。同时风险分散策略是有成本的,主要是分散投资增加交易成本。但与集中承担风险可能造成的损失相比,风险分散策略的成本支出是值得考虑的。

36.ABCDE[解析]业务连续性管理应符合以下要求:评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响;采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性,并通过应急安排和保险等方式降低影响;建立维持其运营连续性策略的文档,并制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的计划;业务连续性计划和年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认。

37.ABCDE[解析]商业银行要结合监管要求和本行实际,按照以风险识别、评估、计量、监测、控制与报告为核心内容的操作风险管理流程,建立健全覆盖各业务条线和各管理层级的操作风险管理制度体系。

38.ABCDE[解析]集团授信限额管理一般分“三步走”:①根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系,初步确定对该集团整体的授信限额;②根据单一客户的授信限额,初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)最高授信限额的参考值;③分析各授信单位的具体情况,调整各成员单位的授信限额。同时,使每个成员单位的授信限额之和控制在集团公司整体的授信限额以内,并最终核定各成员单位的授信限额。

39.ADE[解析]收益类指标反映银行收益水平,主要有:收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等。B选项属于资本类指标,C选项属于风险类指标。

40.ABCDE[解析]国别风险识别的对象是发生国别风险事件或指标变动,判断其程度与影响,以及判定银行具体业务经营有无国别风险敞口。通常。发生以下事件或指标变动,则认为发生了国别风险:①主权违约;②转移事件;③货币贬值;④银行业危机;⑤政治动荡。

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