2007年中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲及修订说明

3.2.3 组合信用风险度量
　　违约相关性及其度量
　　组合信用风险模型
　　组合损失的压力测试
3.2.4国家风险主权评级
3.2.5新资本协议下的信用风险量化
3.3 信用风险监测与报告
3.3.1风险监测对象
3.3.2风险监测主要指标
3.3.3风险预警
3.3.4风险报告
3.4 信用风险控制
3.4.1限额管理
　　单一客户限额管理
　　集团客户限额管理
　　组合限额管理
3.4.2信贷审批
　　贷款定价
　　贷款发放
3.4.3 贷后管理
　　贷款转让
　　贷款重组
3.4.4 经济资本配置
3.4.5 资产证券化与信用衍生产品
　　资产证券化
　　信用衍生产品
4. 市场风险管理
4.1市场风险识别
4.1.1 市场风险特征与分类
　　利率风险
　　汇率风险
　　股票价格风险
　　商品价格风险
4.1.2 主要交易产品风险特征
　　即期
　　远期
　　期货
　　互换
　　期权
4.1.3资产分类
　　交易账户和银行账户
　　资产分类的监管标准与会计标准
　　我国商业银行资产分类现状
4.2  市场风险计量
4.2.1基本概念
　　名义价值、市场价值、公允价值、市值重估
　　敞口
　　久期
　　收益率曲线
　　投资组合
4.2.2 市场风险计量方法
　　缺口分析
　　久期分析
　　外汇敞口分析
　　风险价值（VaR）方法
　　敏感性分析
　　情景分析
　　压力测试
　　事后检验
4.3  市场风险监测与控制
4.3.1市场风险管理的组织框架
4.3.2市场风险监测
　　市场风险报告内容和种类
　　市场风险报告路径和频度
4.3.3市场风险控制
　　限额管理
　　市场风险对冲