2007年中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲及修订说明

4.4经济资本配置
4.4.1经济资本的计算和配置方法
4.4.2 经风险调整的收益率和股东价值增加
5. 操作风险管理
5.1 操作风险识别
5.1.1 人员因素
　　内部欺诈
　　失职违规
　　知识/技能匮乏
　　核心雇员流失
　　违反用工法
5.1.2 内部流程
　　财务/会计错误
　　文件/合同缺陷
　　产品设计缺陷
　　错误监控/报告
　　结算/支付错误
　　交易/定价错误
5.1.3系统缺陷
　　数据/信息质量
　　违反系统安全规定
　　系统设计/开发的战略风险
　　系统稳定性、兼容性、适宜性
5.1.4外部事件
　　外部欺诈/盗窃
　　洗钱
　　政治风险
　　监管规定
　　业务外包
　　自然灾害
　　恐怖威胁
5.2  操作风险计量与资本配置
5.2.1基本指标法
5.2.2标准法
5.2.3高级计量法
5.3  操作风险评估与控制
5.3.1风险评估与控制环境
　　公司治理
　　内部控制
　　合规文化
　　信息系统
5.3.2风险评估要素、原则和方法
　　评估要素
　　评估原则
　　评估方法
5.3.3主要业务风险控制
　　柜台业务
　　法人信贷业务
　　个人信贷业务
　　资金业务
　　代理业务
5.3.4风险转嫁
　　保险
　　业务外包
5.4 操作风险监测与报告
5.4.1风险监测
　　风险诱因/环节
　　关键风险指标
　　因果分析模型
5.4.2风险报告程序
　　岗位设置及职责
　　报告路径
5.4.3风险报告内容
　　风险状况
　　重大损失事件
　　成因与对策
　　操作风险资本水平
6. 流动性风险管理
6.1流动性风险识别
6.1.1资产负债期限结构
6.1.2币种结构
6.1.3分布结构
6.2流动性风险评估
6.2.1流动性比率/指标
6.2.2缺口分析
6.2.3现金流分析
6.2.4久期分析
6.3流动性风险监测与控制
6.3.1流动性风险预警
6.3.2压力测试
6.3.3情景分析
6.3.4流动性风险管理方法