银行从业考试历年真题《中级风险管理》:第四章 市场风险管理

三、案例题

请根据表4—2，回答下列4题。

表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸

(1)若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为（　　）。(单选题)

A．空头450

B．空头750

C．多头450 

D．多头750

(2)根据表中数据和第(1)题的计算结果，计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（　　）。(单选题)

A．350；-70

B．350；70

C．930；-370 

D．930；370

(3)使用短边法计算银行的总敞口头寸为（　　）。(单选题)

A．70

B．280

C．350 

D．650

(4)若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（　　）。(单选题)

A．-370

B．280

C．350 

D．370