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第四章 市场风险管理
一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)
1．场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。
A．违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产
B．信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
C．违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
D．违约风险加权资产和信用点差风险加权资产
2．根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括（ ）。
A．交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险
B．银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
C．交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
D．交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险
3．某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。
A．2．5
B．3．5
C．2
D．3
4．下列关于收益率曲线的描述，错误的是（ ）。
A．债券的到期收益率通常不等于票面利率
B．收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
C．收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
D．收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线
5．下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（ ）。
A．负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性
B．负责制定市场风险管理制度、流程、偏好
C．负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险
D．负责确定本行可以承受的市场风险水平
6．下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（ ）。
A．利用经济资本配置限制高风险业务
B．采用自我评估法评估交易风险和预期损失
C．利用金融衍生品对冲或转移市场风险
D．对总交易头寸或净交易头寸设定限额
7．下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。
A．金融危机后要弱化中央交易对手
B．中央交易对手不存在信用风险
C．中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算
D．中央机构作为交易对手
8．当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（ ）。
A．增强
B．无法确定
C．保持不变
D．减弱
9．某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。
A．增加
B．保持不变
C．无法判断
D．减小
10．下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。
A．久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
B．久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
C．久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
D．久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
11．作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。
A．期权风险
B．重新定价风险
C．收益率曲线风险
D．基准风险
12．假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（ ）。
A．上升
B．下降
C．不变
D．无法判断
13．下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。
Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值
Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设
Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
A．Ⅰ和ⅢB．Ⅲ和ⅣC．Ⅰ和ⅡD．只有Ⅰ
