答案部分
一、单项选择题
1. 答案：C
解析：基金净资产价值总额＝基金资产总额－基金负债总额＝10×30＋50×20＋100×10＋800－500－500＝2100（万元）；基金单位净值＝基金净资产价值总额/基金单位总份数＝2100/1500＝1.4（元）。参见教材194页。
2. 答案：D
解析：二叉树模型中，如果到期时间划分的期数为无限多时，其结果与布莱克—斯科尔斯定价模型一致，因此，二者之间是存在内在的联系的。参见教材182页。
3. 答案：A
解析：该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差＝0.6×0.8×0.4＝0.192，该股票的β＝0.6×（0.8/0.4）＝1.2。参见教材174页。
二、多项选择题
1. 答案：AC
解析：对于看跌期权来说，资产现行市价低于执行价格时，称期权处于“实值状态”，资产的现行市价高于执行价格时，称期权处于“虚值状态”，因此，选项A是答案，选项B不是答案；由于在实值状态下，因此期权有可能被执行，但也不一定会被执行，所以，选项D不是答案，选项C是答案。参见教材176页。
2. 答案：BD
解析：看涨期权的买入方只有在未来标的资产的价格上涨时，才可能获得利益，因此，他对未来标的资产价格的预测是上升，选项A错误。如果看涨期权购入后，标的资产没有出现预期的价格上涨，他可以放弃其权利，其最大损失为买入期权的成本，因此选项B正确。作为看涨期权的卖出方，由于他收取了期权费，也就成为或有负债的持有人，如果价格上涨，其损失依未来价格的上涨幅度而定，不存在最大损失问题，因此选项C错误。看跌期权的卖出方只有在未来价格不下降时才会获利（获利额＝收取的期权费），因此，出售时应当认为价格是低估的（即认为将来价格不会下降），因此，选项D正确。参见教材176页。
3. 答案：CD
解析：由于债券到期收益率的计算使用的是承诺现金流量，因此，具有信用风险的债券的收益率，要高于其他方面相同但无违约风险的债券的收益率。所以本题的选项C、D不正确。参见教材162页。
