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章　风险与保险

节  风险

一、风险与不确定性

1．风险的概念

风险是“实际结果和预期结果的相对差异”，因此它不再仅仅和损失相联系，它既可以带来损失，也可以带来收益。

在保险领域，保险的作用是补偿损失，所以保险关心的主要是能够带来损失的风险。保险理论中，风险又被划为两类：

①投机风险：同时包括带来损失和带来收益两种可能性的风险。

②纯粹风险：只会带来损失而不能带来收益的风险。

保险理论尽量把它的研究范围划定在纯粹风险之中。

2．风险与不确定性

风险与不确定性的区别主要有两点：

①风险是客观存在，而不确定性是心理状态；

②风险是可以测定的，有其发生的一定概率，而不确定性是不能测定的。

二、风险的载体、分类与度量方法

1．风险的载体

风险载体是载体的自然科学概念在社会科学中的引申，是指面临着可能损失的物体或状态，包括以下部分：

（1）人身风险载体

人身风险载体是指承载风险的人的生命和身体；人的生命和身体面临着疾病、伤残、意外伤害、衰老以及死亡的风险。

（2）财产风险载体

财产风险载体是指承载风险的财产，任何财产都有毁损、灭失和贬值的风险。

（3）责任风险载体

责任风险载体是由行为人的民事或刑事行为所造成的损害赔偿责任。

（4）信用风险载体

信用风险载体是可能给行为人自己或他人带来损失或收益的信用状态。

2．风险的分类

按照不同的标准，风险有不同的分类，如表1-1所示。

表1-1  风险的分类

3．风险的度量方法

常用的度量风险大小的变量有概率、期望值、标准差、方差和离散系数等，除了度量风险的大小外，还有一些变量用来衡量风险和损失分布的性质或风险之间的关系，如偏度和协方差等。

（1）概率

概率可以度量风险事件发生或造成损失的可能性。概率分布则可以描述风险事故可能导致的所有可能出现的结果和各种结果出现的概率。

（2）期望值

随机变量以其取值的概率为权数的加权平均就是随机变量的数学期望，简称期望值或平均值。对未来风险事故所造成损失的推测通常以风险损失的期望值表示。

（3）方差

风险度量更常用的变量是方差。风险概率分布的方差等于每一次损失与期望值之差的平方的平均数，一般用Var（X）或σ²表示。

（4）标准差

标准差是方差的平方根，其好处是可以使用初始的度量单位。标准差意味着，就平均而言，每个观测值大约偏离期望值σ个单位。

（5）离散系数

标准差与期望值的比值称为离散系数，离散系数越小，损失分布的相对危险越小。

（6）偏度

概率分布的偏度描述的是某变量取值分布对称性的统计量，在风险的衡量中，表示的是损失分布的对称性。偏度SK=0时，分布形态与正态分布偏度相同；SK>0时，为正偏或右偏；SK<0时，为负偏或左偏。来源233网校

SK的值越大，则损失分布形态偏移程度越大。

（7）协方差

在风险管理过程中，协方差用来衡量两个风险之间的相关关系。

（8）相关系数

三、风险因素、风险事故与风险损失

1．风险因素

风险因素是指促使某一特定损失发生或增加其发生的可能性，或者在风险事故发生时，使损失结果扩大的因素。常见的风险因素可以分为两大类：

（1）有形(物质形态)风险因素，是指导致某种风险发生或增加损失机会与损失程度的物质条件。

（2）无形(非物质形态)风险因素，包括道德风险因素和心理风险因素。

①道德风险因素是指由于人的不诚实或不守信的行为或企图，故意促使风险事故发生，以致引起损失结果或扩大损失程度。

②心理风险因素则是指因人的疏忽或大意，以致增加风险事故发生的机会以及损失的严重程度的因素。

2．风险事故

风险事故又称风险事件，是指造成生命财产损失的偶发事件。

3．风险损失

风险损失指由于风险事故的发生而导致价值的消灭或减少。风险损失分为直接损失和间接损失两种形态。

4．风险因素、风险事故和风险损失之间的关系

风险因素、风险事故和风险损失之间的关系如图1-1所示。

图1-1  风险三要素

风险因素造成风险事故，风险事故导致风险损失。风险事故是风险因素和风险损失的媒介，风险因素只有通过风险事故的发生才能导致风险损失。

四、风险的性质与风险成本

1．风险的性质

风险具有以下性质：

①风险存在的客观性；

②风险具有普遍性；

③风险具有损害性；

④风险具有可测性；

⑤风险具有可变性。

2．风险成本

风险成本是指为了预防和控制风险的发生所必须支出的费用以及风险事故发生后，经济利益及社会福利的减少。

一个经济组织的风险成本包括：

①为防止风险损失而增加的成本；

②风险导致社会财富增加机会减少的成本；

③风险导致经济价值减少的成本。

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